Сравнение MLPA с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP ETF (MLPA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
MLPA и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 18 апр. 2012 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MLPA и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPA и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MLPA Global X MLP ETF | 12.65% | 5.73% | 20.35% | 2.13% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPA показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
MLPA
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 8.07%
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPA и SHLD
MLPA берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
MLPA vs. SHLD — Ранг доходности на риск
MLPA
SHLD
Сравнение MLPA c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPA | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 2.22 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 2.89 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.38 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 3.90 | -3.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 11.34 | -9.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPA | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 2.22 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 2.62 | -2.46 |
Корреляция
Корреляция между MLPA и SHLD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPA и SHLD
Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPA Global X MLP ETF | 7.20% | 7.82% | 7.25% | 7.49% | 7.30% | 8.72% | 13.84% | 9.09% | 10.00% | 8.05% | 7.15% | 9.29% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MLPA и SHLD
Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPA | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.75% | -15.06% | -63.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -15.06% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -5.82% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.49% | -2.58% | -17.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 5.18% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPA и SHLD
Текущая волатильность для Global X MLP ETF (MLPA) составляет 3.40%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что MLPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPA | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 9.74% | -6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 18.64% | -10.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 25.64% | -9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 20.81% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.64% | 20.81% | +6.83% |