Сравнение MLPA с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP ETF (MLPA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
MLPA и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 18 апр. 2012 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MLPA и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPA и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPA Global X MLP ETF | 12.65% | 5.73% | 20.35% | 15.93% | 27.03% | 39.64% | -33.97% | 11.91% | -15.71% | -8.31% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPA показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции MLPA уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 8.07% против 8.96% соответственно.
MLPA
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 8.07%
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPA и QYLD
MLPA берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Доходность на риск
MLPA vs. QYLD — Ранг доходности на риск
MLPA
QYLD
Сравнение MLPA c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPA | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.00 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.61 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.31 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.57 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 10.32 | -8.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPA | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.00 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.47 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.58 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.56 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между MLPA и QYLD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPA и QYLD
Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что меньше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPA Global X MLP ETF | 7.20% | 7.82% | 7.25% | 7.49% | 7.30% | 8.72% | 13.84% | 9.09% | 10.00% | 8.05% | 7.15% | 9.29% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок MLPA и QYLD
Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPA | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.75% | -24.75% | -54.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -10.84% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | -24.61% | +5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.05% | -24.75% | -49.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -1.84% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.49% | -3.89% | -16.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 1.65% | +4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPA и QYLD
Текущая волатильность для Global X MLP ETF (MLPA) составляет 3.40%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что MLPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPA | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 4.90% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 7.50% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 16.43% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 14.84% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.64% | 15.51% | +12.13% |