PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPA с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPA с QYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPA (Global X MLP ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - MLPA is a MLPs fund tracking the Solactive MLP Infrastructure Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPA returned 6.22%/yr vs 9.80%/yr for QYLD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. MLPA charges 0.46%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности MLPA и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP ETF (MLPA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPA показывает доходность 16.07%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 7.88%. За последние 10 лет акции MLPA уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 6.22% против 9.80% соответственно.

MLPA

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.52%
С начала года
16.07%
6 месяцев
14.82%
1 год
16.32%
3 года*
17.12%
5 лет*
15.58%
10 лет*
6.22%

QYLD

1 день
-0.06%
1 месяц
1.62%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.97%
1 год
23.93%
3 года*
13.80%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPA и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPA
Global X MLP ETF		16.07%5.73%20.35%15.93%27.03%39.64%-33.97%11.91%-15.71%-8.31%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Correlation

The correlation between MLPA and QYLD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г.

0.31

The correlation between MLPA and QYLD shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPA и QYLD

Секторы
MLPA
QYLD

Энергетика

96.9%
0.6%

Коммунальные услуги

3.1%
1.4%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Энергетика

MLPA
96.9%
QYLD
0.6%

Коммунальные услуги

MLPA
3.1%
QYLD
1.4%

Сырьевые материалы

MLPA

-

QYLD
1.1%

Коммуникационные услуги

MLPA

-

QYLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

MLPA

-

QYLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

MLPA

-

QYLD
7.7%

Финансовые услуги

MLPA

-

QYLD
0.2%

Здравоохранение

MLPA

-

QYLD
4.2%

Промышленность

MLPA

-

QYLD
2.8%

Недвижимость

MLPA

-

QYLD
0.1%

Технологии

MLPA

-

QYLD
53.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с MLPA:
MLPA с AMLPMLPA с XLEMLPA с MLPD.LMLPA с EMLPMLPA с SCHDMLPA с UMIMLPA с EMO
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

MLPA vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPA
Ранг доходности на риск MLPA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPA c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPAQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.80

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.92

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.63

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

4.84

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.99

28.36

-22.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPA vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPA на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPA и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPAQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.80

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.58

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.63

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.59

-0.43

Просадки

Сравнение просадок MLPA и QYLD

Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPAQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.75%

-24.75%

-54.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-4.97%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.20%

-19.06%

+4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

-24.61%

+5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.05%

-24.75%

-49.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-0.06%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.27%

-3.84%

-16.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

0.85%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPA и QYLD

Global X MLP ETF (MLPA) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что MLPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPAQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

1.85%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

7.12%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

8.58%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

14.70%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

15.49%

+11.98%

Сравнение комиссий MLPA и QYLD

MLPA берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPA и QYLD

Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что меньше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPA
Global X MLP ETF		7.28%7.82%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

MLPA and QYLD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPA has higher volatility (4.50%) compared to QYLD (1.85%). In terms of maximum drawdown, MLPA dropped -78.75% vs QYLD's -24.75%.

On 10-year performance, QYLD leads with 9.80% vs 6.22% for MLPA. On fees, MLPA is cheaper at 0.46% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QYLD has performed better with a 9.80% return vs 6.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPA is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 7.28% for MLPA.

MLPA is categorized as MLPs, while QYLD is Nasdaq-100. MLPA tracks Solactive MLP Infrastructure Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Their fees differ too: 0.46% for MLPA and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPA и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор