Сравнение MLPA с ENFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP ETF (MLPA) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR).
MLPA и ENFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 18 апр. 2012 г.. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MLPA и ENFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPA и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPA Global X MLP ETF | 12.65% | 5.73% | 20.35% | 15.93% | 27.03% | 39.64% | -33.97% | 11.91% | -15.71% | -8.31% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 20.63% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | -0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPA показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 20.63%. За последние 10 лет акции MLPA уступали акциям ENFR по среднегодовой доходности: 8.07% против 13.43% соответственно.
MLPA
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 8.07%
ENFR
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 27.90%
- 5 лет*
- 23.14%
- 10 лет*
- 13.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPA и ENFR
MLPA берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Доходность на риск
MLPA vs. ENFR — Ранг доходности на риск
MLPA
ENFR
Сравнение MLPA c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPA | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.06 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.41 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.36 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 4.49 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPA | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.06 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.54 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.34 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между MLPA и ENFR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPA и ENFR
Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности ENFR в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPA Global X MLP ETF | 7.20% | 7.82% | 7.25% | 7.49% | 7.30% | 8.72% | 13.84% | 9.09% | 10.00% | 8.05% | 7.15% | 9.29% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.09% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок MLPA и ENFR
Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, что больше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и ENFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPA | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.75% | -68.28% | -10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -14.80% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | -20.29% | +1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.05% | -62.64% | -11.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -3.94% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.49% | -16.16% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 4.48% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPA и ENFR
Текущая волатильность для Global X MLP ETF (MLPA) составляет 3.40%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что MLPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPA | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 4.18% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 10.39% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 18.01% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 19.19% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.64% | 24.74% | +2.90% |