Сравнение MLPA с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP ETF (MLPA) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
MLPA и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 18 апр. 2012 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MLPA и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPA и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPA Global X MLP ETF | 12.65% | 5.73% | 20.35% | 15.93% | 27.03% | 39.64% | -33.97% | 11.91% | -15.71% | -8.31% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPA показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции MLPA уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 8.07% против 12.28% соответственно.
MLPA
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 8.07%
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPA и DIA
MLPA берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Доходность на риск
MLPA vs. DIA — Ранг доходности на риск
MLPA
DIA
Сравнение MLPA c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPA | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.76 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.19 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.16 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.17 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 4.26 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPA | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.76 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.61 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.70 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.47 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между MLPA и DIA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPA и DIA
Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности DIA в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPA Global X MLP ETF | 7.20% | 7.82% | 7.25% | 7.49% | 7.30% | 8.72% | 13.84% | 9.09% | 10.00% | 8.05% | 7.15% | 9.29% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок MLPA и DIA
Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPA | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.75% | -51.87% | -26.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -10.79% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | -20.76% | +2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.05% | -36.70% | -37.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -6.94% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.49% | -7.17% | -13.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 2.95% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPA и DIA
Текущая волатильность для Global X MLP ETF (MLPA) составляет 3.40%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что MLPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPA | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 4.94% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 9.24% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 16.81% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 14.73% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.64% | 17.50% | +10.14% |