PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MLPA с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPA с COPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MLPA (Global X MLP ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - MLPA is a MLPs fund tracking the Solactive MLP Infrastructure Index, while COPX is a Copper fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPA returned 6.12%/yr vs 18.23%/yr for COPX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. MLPA charges 0.77%/yr vs 0.65%/yr for COPX.

Доходность

Сравнение доходности MLPA и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP ETF (MLPA) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPA показывает доходность 18.84%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции MLPA уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 6.12% против 18.23% соответственно.

MLPA

1 день
1.35%
1 месяц
5.69%
6 месяцев
13.90%
С начала года
18.84%
1 год
19.55%
3 года*
16.97%
5 лет*
17.70%
10 лет*
6.12%

COPX

1 день
-3.34%
1 месяц
-16.55%
6 месяцев
-8.66%
С начала года
4.38%
1 год
73.12%
3 года*
26.24%
5 лет*
18.98%
10 лет*
18.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPA и COPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPA
Global X MLP ETF		18.84%5.73%20.35%15.93%27.03%39.64%-33.97%11.91%-15.71%-8.31%
COPX
Global X Copper Miners ETF		4.38%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%

Correlation

The correlation between MLPA and COPX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2012 г.

0.42

The correlation between MLPA and COPX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPA и COPX

Секторы
MLPA
COPX

Энергетика

102.1%

-

Промышленность

3.9%
3.3%

Коммунальные услуги

3.1%

-

Сырьевые материалы

-

96.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

MLPA
102.1%
COPX

-

Промышленность

MLPA
3.9%
COPX
3.3%

Коммунальные услуги

MLPA
3.1%
COPX

-

Сырьевые материалы

MLPA

-

COPX
96.7%

Коммуникационные услуги

MLPA

-

COPX

-

Потребительский циклический сектор

MLPA

-

COPX

-

Потребительский защитный сектор

MLPA

-

COPX

-

Финансовые услуги

MLPA

-

COPX

-

Здравоохранение

MLPA

-

COPX

-

Недвижимость

MLPA

-

COPX

-

Технологии

MLPA

-

COPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP ETF

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с MLPA:
MLPA с AMLPMLPA с XLEMLPA с SCHDMLPA с EMLPMLPA с MLPD.LMLPA с UMIMLPA с EMO
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с GDXCOPX с COPJCOPX с REMX

Доходность на риск

MLPA vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPA
Ранг доходности на риск MLPA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPA c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLPACOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.62

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.06

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.64

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

7.03

-0.87

MLPA vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPA на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPA и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLPA и COPX

Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPACOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.75%

-83.16%

+4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-27.82%

+19.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.20%

-39.72%

+25.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

-42.12%

+23.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.05%

-65.41%

-8.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-21.70%

+20.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.14%

-39.17%

+19.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

10.43%

-7.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPA и COPX

Текущая волатильность для Global X MLP ETF (MLPA) составляет 5.09%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 13.82%. Это указывает на то, что MLPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPACOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

13.82%

-8.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

39.72%

-30.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

45.35%

-32.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

37.25%

-19.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

35.81%

-8.41%

Сравнение комиссий MLPA и COPX

MLPA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии COPX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPA и COPX

Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности COPX в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.58%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
MLPA
Global X MLP ETF		7.11%7.82%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%

Часто задаваемые вопросы

MLPA and COPX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (13.82%) compared to MLPA (5.09%). In terms of maximum drawdown, MLPA dropped -78.75% vs COPX's -83.16%.

On 10-year performance, COPX leads with 18.23% vs 6.12% for MLPA. On fees, COPX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, MLPA has been the lower-risk option at 5.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COPX has performed better with a 18.23% return vs 6.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COPX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.77% for MLPA.

MLPA has the higher dividend yield at 7.11%, compared with 2.58% for COPX.

MLPA is categorized as MLPs, while COPX is Copper. MLPA tracks Solactive MLP Infrastructure Index, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Their fees differ too: 0.77% for MLPA and 0.65% for COPX.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPA и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор