Сравнение MLN с XMPT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Long Muni ETF (MLN) и VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT).
MLN и XMPT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLN - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Long Continuous. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. XMPT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MLN и XMPT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLN и XMPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLN VanEck Long Muni ETF | 0.62% | 1.82% | 1.54% | 8.05% | -17.20% | 2.20% | 6.22% | 10.72% | -0.77% | 8.19% |
XMPT VanEck CEF Municipal Income ETF | -0.12% | 8.01% | 7.01% | 2.55% | -24.02% | 7.94% | 7.70% | 20.36% | -5.85% | 8.28% |
Доходность по периодам
С начала года, MLN показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у XMPT с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции MLN уступали акциям XMPT по среднегодовой доходности: 1.60% против 2.13% соответственно.
MLN
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 1.60%
XMPT
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- -0.86%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLN и XMPT
MLN берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии XMPT в 1.97%.
Доходность на риск
MLN vs. XMPT — Ранг доходности на риск
MLN
XMPT
Сравнение MLN c XMPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long Muni ETF (MLN) и VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLN | XMPT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.68 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 0.94 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.93 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 2.80 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLN | XMPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.68 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.09 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.21 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.41 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между MLN и XMPT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLN и XMPT
Дивидендная доходность MLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности XMPT в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLN VanEck Long Muni ETF | 3.78% | 3.73% | 3.59% | 3.19% | 2.67% | 2.52% | 2.69% | 2.98% | 3.09% | 2.91% | 3.16% | 3.38% |
XMPT VanEck CEF Municipal Income ETF | 5.93% | 5.87% | 5.35% | 3.81% | 5.12% | 3.74% | 3.79% | 4.08% | 5.05% | 4.84% | 5.35% | 5.24% |
Просадки
Сравнение просадок MLN и XMPT
Максимальная просадка MLN за все время составила -28.36%, что меньше максимальной просадки XMPT в -35.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLN и XMPT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLN | XMPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.36% | -35.24% | +6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.88% | -6.57% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -35.24% | +10.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -35.24% | +10.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -11.13% | +3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -8.81% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.21% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLN и XMPT
Текущая волатильность для VanEck Long Muni ETF (MLN) составляет 1.92%, в то время как у VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что MLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLN | XMPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 3.98% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 5.16% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.84% | 8.47% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.28% | 9.25% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.88% | 10.33% | -1.45% |