Сравнение MLN с VTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Long Muni ETF (MLN) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).
MLN и VTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLN - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Long Continuous. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MLN и VTES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLN и VTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MLN VanEck Long Muni ETF | 0.62% | 1.82% | 1.54% | 7.16% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 0.18% | 4.19% | 1.85% | 3.32% |
Доходность по периодам
С начала года, MLN показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 0.18%.
MLN
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 1.60%
VTES
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLN и VTES
MLN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MLN vs. VTES — Ранг доходности на риск
MLN
VTES
Сравнение MLN c VTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long Muni ETF (MLN) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLN | VTES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.91 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 2.43 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.49 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.28 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 7.30 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLN | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.91 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.79 | -1.47 |
Корреляция
Корреляция между MLN и VTES составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLN и VTES
Дивидендная доходность MLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VTES в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLN VanEck Long Muni ETF | 3.78% | 3.73% | 3.59% | 3.19% | 2.67% | 2.52% | 2.69% | 2.98% | 3.09% | 2.91% | 3.16% | 3.38% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 2.76% | 2.77% | 2.99% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MLN и VTES
Максимальная просадка MLN за все время составила -28.36%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLN и VTES.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLN | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.36% | -2.42% | -25.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.88% | -1.59% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -1.09% | -6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -0.48% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 0.49% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLN и VTES
VanEck Long Muni ETF (MLN) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что MLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLN | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 0.68% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 0.97% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.84% | 1.82% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.28% | 1.75% | +5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.88% | 1.75% | +7.13% |