Сравнение MLN с VCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Long Muni ETF (MLN) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX).
MLN - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Long Continuous. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. VCLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MLN и VCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLN и VCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLN VanEck Long Muni ETF | 0.62% | 1.82% | 1.54% | 8.05% | -17.20% | 2.20% | 6.22% | 10.72% | -0.77% | 8.19% |
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.64% | 4.97% | 2.77% | 7.60% | -9.99% | 1.50% | 5.68% | 8.91% | 0.76% | 6.93% |
Доходность по периодам
С начала года, MLN показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у VCLAX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции MLN уступали акциям VCLAX по среднегодовой доходности: 1.60% против 2.52% соответственно.
MLN
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 1.60%
VCLAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLN и VCLAX
MLN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VCLAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MLN vs. VCLAX — Ранг доходности на риск
MLN
VCLAX
Сравнение MLN c VCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long Muni ETF (MLN) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLN | VCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.83 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.12 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.98 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 2.98 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLN | VCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.83 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.27 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.56 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.93 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между MLN и VCLAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLN и VCLAX
Дивидендная доходность MLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VCLAX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLN VanEck Long Muni ETF | 3.78% | 3.73% | 3.59% | 3.19% | 2.67% | 2.52% | 2.69% | 2.98% | 3.09% | 2.91% | 3.16% | 3.38% |
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.62% | 4.41% | 3.95% | 3.07% | 2.74% | 2.60% | 3.28% | 3.24% | 3.41% | 3.32% | 3.56% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок MLN и VCLAX
Максимальная просадка MLN за все время составила -28.36%, что больше максимальной просадки VCLAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLN и VCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLN | VCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.36% | -15.72% | -12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.88% | -5.34% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -15.72% | -8.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -15.72% | -8.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -2.83% | -4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -2.19% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 1.76% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLN и VCLAX
VanEck Long Muni ETF (MLN) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что MLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLN | VCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 1.34% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 1.98% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.84% | 5.44% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.28% | 4.52% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.88% | 4.54% | +4.34% |