Сравнение MLN с MOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Long Muni ETF (MLN) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).
MLN и MOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLN - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Long Continuous. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MLN и MOAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLN и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLN VanEck Long Muni ETF | 0.62% | 1.82% | 1.54% | 8.05% | -17.20% | 2.20% | 6.22% | 10.72% | -0.77% | 8.19% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -6.87% | 13.20% | 10.73% | 31.89% | -13.66% | 24.12% | 14.84% | 34.79% | -1.28% | 23.18% |
Доходность по периодам
С начала года, MLN показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции MLN уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 1.60% против 13.46% соответственно.
MLN
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 1.60%
MOAT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -9.39%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLN и MOAT
MLN берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии MOAT в 0.48%.
Доходность на риск
MLN vs. MOAT — Ранг доходности на риск
MLN
MOAT
Сравнение MLN c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long Muni ETF (MLN) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLN | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.59 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 0.98 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.83 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 3.12 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLN | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.59 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.44 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.72 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.75 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между MLN и MOAT составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLN и MOAT
Дивидендная доходность MLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности MOAT в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLN VanEck Long Muni ETF | 3.78% | 3.73% | 3.59% | 3.19% | 2.67% | 2.52% | 2.69% | 2.98% | 3.09% | 2.91% | 3.16% | 3.38% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.46% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок MLN и MOAT
Максимальная просадка MLN за все время составила -28.36%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLN и MOAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLN | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.36% | -33.31% | +4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.88% | -13.30% | +7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -23.96% | -0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -33.31% | +8.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -10.42% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -3.80% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 3.55% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLN и MOAT
Текущая волатильность для VanEck Long Muni ETF (MLN) составляет 1.92%, в то время как у VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что MLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLN | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 4.78% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 10.10% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.84% | 19.76% | -12.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.28% | 18.09% | -10.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.88% | 18.71% | -9.83% |