PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLN с GUMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLN с GUMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLN (VanEck Long Muni ETF) and GUMI (Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF) are both Municipal Bonds funds. MLN is passively managed, while GUMI is actively managed. Over the past year, MLN returned 8.90% vs 3.17% for GUMI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. MLN charges 0.24%/yr vs 0.16%/yr for GUMI.

Доходность

Сравнение доходности MLN и GUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Long Muni ETF (MLN) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLN показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у GUMI с доходностью 1.12%.

MLN

1 день
0.09%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.01%
6 месяцев
2.64%
1 год
8.90%
3 года*
3.22%
5 лет*
-1.03%
10 лет*
1.53%

GUMI

1 день
0.06%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.35%
1 год
3.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLN и GUMI

2026 (YTD)20252024
MLN
VanEck Long Muni ETF		2.01%1.82%1.13%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		1.12%3.39%1.52%

Correlation

The correlation between MLN and GUMI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г.

0.31

The correlation between MLN and GUMI shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Long Muni ETF

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Часто сравнивают с MLN:
MLN с SGOVMLN с HYMUMLN с LKORMLN с VCLTMLN с TLTMLN с EMNTMLN с BLV
Часто сравнивают с GUMI:
GUMI с TAXXGUMI с JMSTGUMI с PUSHGUMI с BOXXGUMI с IBMNGUMI с RMCAGUMI с SUB

Доходность на риск

MLN vs. GUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLN
Ранг доходности на риск MLN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLN: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLN c GUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long Muni ETF (MLN) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLNGUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.91

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
4.68

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.64

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

8.90

-5.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

37.70

-26.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLN vs. GUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLN на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа GUMI равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLN и GUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLNGUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.91

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

3.32

-3.00

Просадки

Сравнение просадок MLN и GUMI

Максимальная просадка MLN за все время составила -28.36%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLN и GUMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLNGUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.36%

-0.48%

-27.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.56%

-0.36%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

0.00%

-6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-0.05%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.08%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MLN и GUMI

VanEck Long Muni ETF (MLN) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что MLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLNGUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

0.25%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

0.55%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

1.10%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.31%

0.99%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.88%

0.99%

+7.89%

Сравнение комиссий MLN и GUMI

MLN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLN и GUMI

Дивидендная доходность MLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности GUMI в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		2.77%2.95%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLN
VanEck Long Muni ETF		3.71%3.73%3.59%3.19%2.67%2.52%2.69%2.98%3.09%2.91%3.16%3.38%

Часто задаваемые вопросы

MLN and GUMI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLN has higher volatility (1.55%) compared to GUMI (0.25%). In terms of maximum drawdown, MLN dropped -28.36% vs GUMI's -0.48%.

On 1-year performance, MLN leads with 8.90% vs 3.17% for GUMI. On fees, GUMI is cheaper at 0.16% per year. On volatility, GUMI has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MLN has performed better with a 8.90% return vs 3.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUMI is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.24% for MLN.

MLN has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 2.77% for GUMI.

They also come from different issuers: VanEck and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.24% for MLN and 0.16% for GUMI.

GUMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLN и GUMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор