Сравнение MLM с EME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и EMCOR Group, Inc. (EME).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLM или EME.
Доходность
Сравнение доходности MLM и EME
Доходность по периодам
С начала года, MLM показывает доходность 17.06%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 133.13%. За последние 10 лет акции MLM уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 17.16% против 28.01% соответственно.
MLM
17.06%
0.11%
0.03%
26.60%
18.11%
17.16%
EME
133.13%
10.38%
30.65%
133.95%
42.09%
28.01%
Фундаментальные показатели
| MLM | EME | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $37.09B | $23.04B |
| EPS | $32.22 | $19.66 |
| Цена/прибыль | 18.83 | 25.48 |
| PEG коэффициент | 4.18 | 1.32 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.51B | $14.24B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.87B | $2.63B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.81B | $1.38B |
Основные характеристики
| MLM | EME | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 4.56 |
| Коэф-т Сортино | 1.67 | 4.71 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.72 |
| Коэф-т Кальмара | 1.44 | 9.55 |
| Коэф-т Мартина | 3.22 | 30.50 |
| Индекс Язвы | 8.43% | 4.57% |
| Дневная вол-ть | 23.03% | 30.59% |
| Макс. просадка | -63.73% | -70.56% |
| Текущая просадка | -6.15% | -3.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MLM и EME составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLM c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLM и EME
Дивидендная доходность MLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности EME в 0.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | 0.52% | 0.56% | 0.75% | 0.54% | 0.79% | 0.74% | 1.07% | 0.78% | 0.74% | 1.17% | 1.45% | 1.60% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.19% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% | 0.72% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок MLM и EME
Максимальная просадка MLM за все время составила -63.73%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLM и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLM и EME
Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и EMCOR Group, Inc. (EME) имеют волатильность 9.21% и 9.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLM и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Martin Marietta Materials, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности