Сравнение MLM с CMT
MLM (Martin Marietta Materials, Inc.) and CMT (Core Molding Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — MLM in Building Materials, CMT in Specialty Chemicals. Over the past 10 years, MLM returned 12.89%/yr vs 6.61%/yr for CMT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLM и CMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLM показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у CMT с доходностью 17.26%. За последние 10 лет акции MLM превзошли акции CMT по среднегодовой доходности: 12.89% против 6.61% соответственно.
MLM
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -5.06%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 12.89%
CMT
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 17.26%
- 6 месяцев
- 22.45%
- 1 год
- 46.21%
- 3 года*
- 6.65%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 6.61%
Сравнение доходности по годам MLM и CMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | -6.10% | 21.25% | 4.08% | 48.62% | -22.73% | 56.11% | 2.57% | 64.18% | -21.55% | 0.57% |
CMT Core Molding Technologies, Inc. | 17.26% | 21.22% | -10.74% | 42.65% | 52.64% | -39.56% | 333.23% | -54.29% | -67.03% | 27.42% |
Correlation
The correlation between MLM and CMT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 1994 г. | 0.11 |
The correlation between MLM and CMT shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MLM:
$18.20
CMT:
$1.48
MLM:
32.03
CMT:
15.89
MLM:
1.43
CMT:
0.36
MLM:
5.38
CMT:
0.56
MLM:
$6.55B
CMT:
$270.93M
MLM:
$1.94B
CMT:
$44.31M
MLM:
$1.96B
CMT:
$18.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLM vs. CMT — Ранг доходности на риск
MLM
CMT
Сравнение MLM c CMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и Core Molding Technologies, Inc. (CMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLM | CMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 2.33 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 4.69 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLM | CMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.13 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.29 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.11 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.06 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок MLM и CMT
Максимальная просадка MLM за все время составила -63.73%, что меньше максимальной просадки CMT в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLM и CMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLM | CMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.73% | -96.21% | +32.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -19.89% | -4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.78% | -55.95% | +29.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.75% | -55.95% | +23.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.34% | -95.45% | +47.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.43% | -20.71% | +3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.46% | -53.35% | +31.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 9.89% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLM и CMT
Текущая волатильность для Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) составляет 8.90%, в то время как у Core Molding Technologies, Inc. (CMT) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что MLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLM | CMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 12.71% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.33% | 33.25% | -12.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.57% | 40.96% | -16.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.55% | 44.99% | -18.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.74% | 61.39% | -30.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLM и CMT
Дивидендная доходность MLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как CMT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMT Core Molding Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | 0.57% | 0.52% | 0.59% | 0.56% | 0.75% | 0.54% | 0.79% | 0.74% | 1.07% | 0.78% | 0.74% | 1.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLM и CMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Martin Marietta Materials, Inc. и Core Molding Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MLM и CMT
MLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 310.00M при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
CMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Molding Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.98M при выручке в 58.58M, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.
MLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 162.00M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
CMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Molding Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 764.00K при выручке в 58.58M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
MLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.00M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
CMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Molding Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 605.00K при выручке в 58.58M, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
MLM and CMT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMT has higher volatility (12.71%) compared to MLM (8.90%). In terms of maximum drawdown, MLM dropped -63.73% vs CMT's -96.21%.
CMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLM и CMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор