Сравнение MLM с EXP
MLM (Martin Marietta Materials, Inc.) and EXP (Eagle Materials Inc.) are both stocks. Both operate in the Building Materials industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, MLM returned 12.89%/yr vs 11.43%/yr for EXP. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MLM и EXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLM показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у EXP с доходностью 5.86%. За последние 10 лет акции MLM превзошли акции EXP по среднегодовой доходности: 12.89% против 11.43% соответственно.
MLM
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -5.06%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 12.89%
EXP
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 6.69%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение доходности по годам MLM и EXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | -6.10% | 21.25% | 4.08% | 48.62% | -22.73% | 56.11% | 2.57% | 64.18% | -21.55% | 0.57% |
EXP Eagle Materials Inc. | 5.86% | -15.85% | 22.13% | 53.62% | -19.55% | 65.07% | 11.98% | 49.23% | -45.88% | 15.45% |
Correlation
The correlation between MLM and EXP is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 1994 г. | 0.54 |
The correlation between MLM and EXP shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MLM:
$35.22B
EXP:
$6.88B
MLM:
$18.20
EXP:
$13.11
MLM:
32.03
EXP:
16.67
MLM:
1.43
EXP:
1.61
MLM:
5.38
EXP:
3.06
MLM:
3.12
EXP:
4.66
MLM:
$6.55B
EXP:
$2.31B
MLM:
$1.94B
EXP:
$652.54M
MLM:
$1.96B
EXP:
$178.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLM vs. EXP — Ранг доходности на риск
MLM
EXP
Сравнение MLM c EXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и Eagle Materials Inc. (EXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLM | EXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.32 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 0.82 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLM | EXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.27 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.27 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.32 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.38 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MLM и EXP
Максимальная просадка MLM за все время составила -63.73%, что меньше максимальной просадки EXP в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLM и EXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLM | EXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.73% | -79.52% | +15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -28.31% | +3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.78% | -44.73% | +17.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.75% | -44.73% | +11.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.34% | -63.78% | +15.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.43% | -30.22% | +12.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.46% | -24.00% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 11.08% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLM и EXP
Текущая волатильность для Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) составляет 8.90%, в то время как у Eagle Materials Inc. (EXP) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что MLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLM | EXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 9.55% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.33% | 24.63% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.57% | 33.53% | -8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.55% | 32.62% | -6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.74% | 35.98% | -5.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLM и EXP
Дивидендная доходность MLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности EXP в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXP Eagle Materials Inc. | 0.46% | 0.48% | 0.41% | 0.49% | 0.75% | 0.45% | 0.10% | 0.44% | 0.66% | 0.35% | 0.41% | 0.66% |
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | 0.57% | 0.52% | 0.59% | 0.56% | 0.75% | 0.54% | 0.79% | 0.74% | 1.07% | 0.78% | 0.74% | 1.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLM и EXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Martin Marietta Materials, Inc. и Eagle Materials Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MLM и EXP
MLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 310.00M при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
EXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.33M при выручке в 479.11M, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.
MLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 162.00M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
EXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.38M при выручке в 479.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
MLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.00M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
EXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.16M при выручке в 479.11M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
Часто задаваемые вопросы
MLM and EXP have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXP has higher volatility (9.55%) compared to MLM (8.90%). In terms of maximum drawdown, MLM dropped -63.73% vs EXP's -79.52%.
MLM currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLM и EXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор