Сравнение MLM с VMC
MLM (Martin Marietta Materials, Inc.) and VMC (Vulcan Materials Company) are both stocks. Both operate in the Building Materials industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, MLM returned 12.89%/yr vs 10.39%/yr for VMC. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MLM и VMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLM показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у VMC с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции MLM превзошли акции VMC по среднегодовой доходности: 12.89% против 10.39% соответственно.
MLM
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -5.06%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 12.89%
VMC
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение доходности по годам MLM и VMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | -6.10% | 21.25% | 4.08% | 48.62% | -22.73% | 56.11% | 2.57% | 64.18% | -21.55% | 0.57% |
VMC Vulcan Materials Company | 0.42% | 11.70% | 14.12% | 30.75% | -14.87% | 41.09% | 4.15% | 47.13% | -22.28% | 3.42% |
Correlation
The correlation between MLM and VMC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 1994 г. | 0.68 |
Over the past year, MLM and VMC have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.68, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MLM:
$18.20
VMC:
$11.24
MLM:
32.03
VMC:
25.38
MLM:
1.43
VMC:
1.58
MLM:
5.38
VMC:
3.52
MLM:
$6.55B
VMC:
$8.05B
MLM:
$1.94B
VMC:
$2.22B
MLM:
$1.96B
VMC:
$2.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLM vs. VMC — Ранг доходности на риск
MLM
VMC
Сравнение MLM c VMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и Vulcan Materials Company (VMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLM | VMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.08 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.39 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 0.98 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLM | VMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.34 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.41 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.34 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок MLM и VMC
Максимальная просадка MLM за все время составила -63.73%, что меньше максимальной просадки VMC в -76.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLM и VMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLM | VMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.73% | -76.02% | +12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -22.05% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.78% | -24.43% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.75% | -32.50% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.34% | -49.23% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.43% | -13.31% | -4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.46% | -18.72% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 8.67% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLM и VMC
Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Vulcan Materials Company (VMC) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что MLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLM | VMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 7.70% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.33% | 20.83% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.57% | 24.90% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.55% | 26.05% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.74% | 30.32% | +0.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLM и VMC
Дивидендная доходность MLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности VMC в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | 0.57% | 0.52% | 0.59% | 0.56% | 0.75% | 0.54% | 0.79% | 0.74% | 1.07% | 0.78% | 0.74% | 1.17% |
VMC Vulcan Materials Company | 0.71% | 0.69% | 0.72% | 0.76% | 0.91% | 0.71% | 0.92% | 0.86% | 1.13% | 0.78% | 0.64% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLM и VMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Martin Marietta Materials, Inc. и Vulcan Materials Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MLM и VMC
MLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 310.00M при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
VMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила о валовой прибыли в 422.70M при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
MLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 162.00M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
VMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила об операционной прибыли в 265.40M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
MLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.00M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
VMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vulcan Materials Company сообщила о чистой прибыли в 165.50M при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
MLM and VMC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLM has higher volatility (8.90%) compared to VMC (7.70%). In terms of maximum drawdown, MLM dropped -63.73% vs VMC's -76.02%.
VMC currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLM и VMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор