PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MLM с VMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MLM и VMC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MLM с VMC

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и Vulcan Materials Company (VMC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLM или VMC.

Доходность

Сравнение доходности MLM и VMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и Vulcan Materials Company (VMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLM:

-0.15

VMC:

0.19

Коэф-т Сортино

MLM:

0.05

VMC:

0.48

Коэф-т Омега

MLM:

1.01

VMC:

1.06

Коэф-т Кальмара

MLM:

-0.09

VMC:

0.21

Коэф-т Мартина

MLM:

-0.18

VMC:

0.48

Индекс Язвы

MLM:

12.92%

VMC:

10.66%

Дневная вол-ть

MLM:

25.90%

VMC:

27.18%

Макс. просадка

MLM:

-63.73%

VMC:

-76.02%

Текущая просадка

MLM:

-11.39%

VMC:

-8.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MLM:

$33.01B

VMC:

$35.02B

EPS

MLM:

$17.47

VMC:

$7.10

Коэффициент P/E

MLM:

31.34

VMC:

37.33

Коэффициент PEG

MLM:

3.58

VMC:

2.38

Коэффициент P/S

MLM:

4.97

VMC:

4.66

Коэффициент P/B

MLM:

3.64

VMC:

4.30

Общая выручка (12 мес.)

MLM:

$6.64B

VMC:

$7.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

MLM:

$1.94B

VMC:

$3.33B

EBITDA (12 мес.)

MLM:

$1.99B

VMC:

$2.07B

Доходность по периодам

С начала года, MLM показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у VMC с доходностью 3.46%. За последние 10 лет акции MLM превзошли акции VMC по среднегодовой доходности: 14.85% против 12.44% соответственно.

MLM

С начала года

6.19%

1 месяц

2.19%

6 месяцев

-8.47%

1 год

-3.73%

3 года

17.26%

5 лет

21.92%

10 лет

14.85%

VMC

С начала года

3.46%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

-7.63%

1 год

4.43%

3 года

18.10%

5 лет

20.85%

10 лет

12.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Martin Marietta Materials, Inc.

Vulcan Materials Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLM и VMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MLM
Ранг риск-скорректированной доходности MLM, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
VMC
Ранг риск-скорректированной доходности VMC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLM c VMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и Vulcan Materials Company (VMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MLM на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VMC равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLM и VMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLM и VMC

Дивидендная доходность MLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VMC в 0.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLM
Martin Marietta Materials, Inc.		0.71%0.59%0.56%0.75%0.54%0.79%0.74%1.07%0.78%0.74%1.17%1.45%
VMC
Vulcan Materials Company		0.72%0.72%0.76%0.91%1.68%0.92%0.86%1.13%0.78%0.64%0.42%0.33%

Просадки

Сравнение просадок MLM и VMC

Максимальная просадка MLM за все время составила -63.73%, что меньше максимальной просадки VMC в -76.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLM и VMC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MLM и VMC

Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Vulcan Materials Company (VMC) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что MLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLM и VMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Martin Marietta Materials, Inc. и Vulcan Materials Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B20212022202320242025
1.35B
1.63B
(MLM) Общая выручка
(VMC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MLM и VMC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Martin Marietta Materials, Inc. и Vulcan Materials Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
24.8%
100.0%
(MLM) Валовая рентабельность
(VMC) Валовая рентабельность
MLM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 335.00M при выручке в 1.35B, что соответствует валовой рентабельности в 24.8%.

VMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Vulcan Materials Company сообщила о валовой прибыли в 1.63B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

MLM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 194.00M при выручке в 1.35B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

VMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Vulcan Materials Company сообщила об операционной прибыли в 226.40M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.

MLM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 116.00M при выручке в 1.35B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.

VMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Vulcan Materials Company сообщила о чистой прибыли в 128.90M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.