PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MLM с PWR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MLM и PWR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MLM с PWR

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и Quanta Services, Inc. (PWR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLM или PWR.

Доходность

Сравнение доходности MLM и PWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и Quanta Services, Inc. (PWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLM:

-0.15

PWR:

0.54

Коэф-т Сортино

MLM:

0.05

PWR:

0.97

Коэф-т Омега

MLM:

1.01

PWR:

1.14

Коэф-т Кальмара

MLM:

-0.09

PWR:

0.67

Коэф-т Мартина

MLM:

-0.18

PWR:

1.68

Индекс Язвы

MLM:

12.92%

PWR:

13.53%

Дневная вол-ть

MLM:

25.90%

PWR:

42.38%

Макс. просадка

MLM:

-63.73%

PWR:

-97.07%

Текущая просадка

MLM:

-11.39%

PWR:

-4.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MLM:

$33.01B

PWR:

$50.77B

EPS

MLM:

$17.47

PWR:

$6.20

Коэффициент P/E

MLM:

31.34

PWR:

55.25

Коэффициент PEG

MLM:

3.58

PWR:

2.13

Коэффициент P/S

MLM:

4.97

PWR:

2.04

Коэффициент P/B

MLM:

3.64

PWR:

6.81

Общая выручка (12 мес.)

MLM:

$6.64B

PWR:

$24.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

MLM:

$1.94B

PWR:

$3.53B

EBITDA (12 мес.)

MLM:

$1.99B

PWR:

$2.24B

Доходность по периодам

С начала года, MLM показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 8.46%. За последние 10 лет акции MLM уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 14.85% против 27.79% соответственно.

MLM

С начала года

6.19%

1 месяц

2.19%

6 месяцев

-8.47%

1 год

-3.73%

3 года

17.26%

5 лет

21.92%

10 лет

14.85%

PWR

С начала года

8.46%

1 месяц

6.67%

6 месяцев

-0.50%

1 год

24.31%

3 года

42.50%

5 лет

56.47%

10 лет

27.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Martin Marietta Materials, Inc.

Quanta Services, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLM и PWR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MLM
Ранг риск-скорректированной доходности MLM, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
PWR
Ранг риск-скорректированной доходности PWR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLM c PWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MLM на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа PWR равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLM и PWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLM и PWR

Дивидендная доходность MLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности PWR в 0.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLM
Martin Marietta Materials, Inc.		0.71%0.59%0.56%0.75%0.54%0.79%0.74%1.07%0.78%0.74%1.17%1.45%
PWR
Quanta Services, Inc.		0.11%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLM и PWR

Максимальная просадка MLM за все время составила -63.73%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLM и PWR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MLM и PWR

Текущая волатильность для Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) составляет 6.39%, в то время как у Quanta Services, Inc. (PWR) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что MLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLM и PWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Martin Marietta Materials, Inc. и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
1.35B
6.23B
(MLM) Общая выручка
(PWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MLM и PWR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Martin Marietta Materials, Inc. и Quanta Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
24.8%
13.4%
(MLM) Валовая рентабельность
(PWR) Валовая рентабельность
MLM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 335.00M при выручке в 1.35B, что соответствует валовой рентабельности в 24.8%.

PWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 834.04M при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 13.4%.

MLM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 194.00M при выручке в 1.35B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

PWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 239.08M при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.

MLM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 116.00M при выручке в 1.35B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.

PWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.26M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.