PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLI с PBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLI с PBD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MLI (Mueller Industries, Inc.) is a stock, while PBD (Invesco Global Clean Energy ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the WilderHill New Energy Global Innovation index. Over the past 10 years, MLI returned 26.81%/yr vs 9.10%/yr for PBD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MLI и PBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mueller Industries, Inc. (MLI) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLI показывает доходность 20.69%, что значительно ниже, чем у PBD с доходностью 28.03%. За последние 10 лет акции MLI превзошли акции PBD по среднегодовой доходности: 26.81% против 9.10% соответственно.

MLI

1 день
-0.25%
1 месяц
1.23%
С начала года
20.69%
6 месяцев
20.88%
1 год
87.45%
3 года*
52.10%
5 лет*
45.38%
10 лет*
26.81%

PBD

1 день
0.84%
1 месяц
-3.12%
С начала года
28.03%
6 месяцев
27.73%
1 год
72.58%
3 года*
4.61%
5 лет*
-5.27%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLI и PBD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLI
Mueller Industries, Inc.		20.69%46.29%70.51%62.38%1.05%70.95%12.30%37.79%-33.10%-2.76%
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		28.03%43.65%-26.39%-10.69%-29.70%-22.30%145.46%40.00%-19.32%28.72%

Correlation

The correlation between MLI and PBD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2007 г.

0.52

The correlation between MLI and PBD shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mueller Industries, Inc.

Invesco Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с MLI:
MLI с OMFMLI с WLKMLI с EXPDMLI с SPYMLI с BCCMLI с LECOMLI с JEPI
Часто сравнивают с PBD:
PBD с PBWPBD с ICLNPBD с FANPBD с TDVPBD с QQQPBD с IXNPBD с AIQ

Доходность на риск

MLI vs. PBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLI
Ранг доходности на риск MLI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PBD
Ранг доходности на риск PBD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLI c PBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Industries, Inc. (MLI) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLIPBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.95

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.52

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.47

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

5.71

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

19.24

-8.31

MLI vs. PBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLI на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBD равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLI и PBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLI и PBD

Максимальная просадка MLI за все время составила -61.72%, что меньше максимальной просадки PBD в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLI и PBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLIPBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.72%

-78.60%

+16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.33%

-12.78%

-9.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.79%

-52.45%

+24.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.79%

-69.15%

+41.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.95%

-75.40%

+22.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-43.63%

+41.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.04%

-53.37%

+37.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.03%

3.78%

+4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MLI и PBD

Mueller Industries, Inc. (MLI) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) имеют волатильность 10.51% и 10.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLIPBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.51%

10.96%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.79%

19.02%

+6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.06%

24.81%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.07%

28.59%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.79%

27.35%

+8.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLI и PBD

Дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности PBD в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLI
Mueller Industries, Inc.		0.87%0.87%1.01%1.27%1.69%0.88%1.14%1.26%1.71%9.60%0.94%1.11%
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		1.76%2.71%1.81%2.85%2.98%0.67%0.48%1.83%1.86%1.76%2.04%1.24%

Часто задаваемые вопросы

MLI and PBD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBD has higher volatility (10.96%) compared to MLI (10.51%). In terms of maximum drawdown, MLI dropped -61.72% vs PBD's -78.60%.

PBD currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLI и PBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор