Сравнение MLI с ENVB
MLI (Mueller Industries, Inc.) and ENVB (Enveric Biosciences Inc) are both stocks. MLI operates in Metal Fabrication (Industrials), while ENVB operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, MLI returned 26.81%/yr vs -74.86%/yr for ENVB. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLI и ENVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLI показывает доходность 20.69%, что значительно выше, чем у ENVB с доходностью -59.23%. За последние 10 лет акции MLI превзошли акции ENVB по среднегодовой доходности: 26.81% против -74.86% соответственно.
MLI
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 20.88%
- 1 год
- 87.45%
- 3 года*
- 52.10%
- 5 лет*
- 45.38%
- 10 лет*
- 26.81%
ENVB
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -34.22%
- С начала года
- -59.23%
- 6 месяцев
- -72.39%
- 1 год
- -89.81%
- 3 года*
- -87.52%
- 5 лет*
- -85.10%
- 10 лет*
- -74.86%
Сравнение доходности по годам MLI и ENVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLI Mueller Industries, Inc. | 20.69% | 46.29% | 70.51% | 62.38% | 1.05% | 70.95% | 12.30% | 37.79% | -33.10% | -2.76% |
ENVB Enveric Biosciences Inc | -59.23% | -94.37% | -72.43% | -37.50% | -95.53% | -37.16% | -34.51% | -48.17% | -94.37% | -52.38% |
Correlation
The correlation between MLI and ENVB is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
MLI:
$10.18
ENVB:
-$10.60
MLI:
$4.37B
ENVB:
$0.00
MLI:
$871.92M
ENVB:
-$119.83K
MLI:
$1.03B
ENVB:
-$8.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLI vs. ENVB — Ранг доходности на риск
MLI
ENVB
Сравнение MLI c ENVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Industries, Inc. (MLI) и Enveric Biosciences Inc (ENVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLI | ENVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.87 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | -0.98 | +4.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.92 | -1.34 | +12.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLI и ENVB
Максимальная просадка MLI за все время составила -61.72%, что меньше максимальной просадки ENVB в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLI и ENVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLI | ENVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.72% | -100.00% | +38.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.33% | -91.49% | +69.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.79% | -99.81% | +72.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.79% | -100.00% | +72.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.95% | -100.00% | +47.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -100.00% | +98.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.04% | -86.07% | +70.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.03% | 66.73% | -58.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLI и ENVB
Текущая волатильность для Mueller Industries, Inc. (MLI) составляет 10.51%, в то время как у Enveric Biosciences Inc (ENVB) волатильность равна 21.07%. Это указывает на то, что MLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLI | ENVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.51% | 21.07% | -10.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.79% | 105.59% | -79.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.06% | 175.01% | -144.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.07% | 155.96% | -122.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.79% | 164.65% | -128.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLI и ENVB
Дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как ENVB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVB Enveric Biosciences Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 0.87% | 0.87% | 1.01% | 1.27% | 1.69% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLI и ENVB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mueller Industries, Inc. и Enveric Biosciences Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MLI and ENVB have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVB has higher volatility (21.07%) compared to MLI (10.51%). In terms of maximum drawdown, MLI dropped -61.72% vs ENVB's -100.00%.
MLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLI и ENVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор