Сравнение MLFIX с PPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX).
MLFIX управляется MFS. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MLFIX и PPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLFIX и PPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLFIX MFS Lifetime 2040 Fund | -0.48% | 15.08% | 12.35% | 16.29% | -15.32% | 18.94% | 13.13% | 26.08% | -7.51% | 20.79% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -2.38% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
Доходность по периодам
С начала года, MLFIX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у PPLIX с доходностью -2.38%. За последние 10 лет акции MLFIX уступали акциям PPLIX по среднегодовой доходности: 9.94% против 10.56% соответственно.
MLFIX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 9.94%
PPLIX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLFIX и PPLIX
MLFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PPLIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MLFIX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск
MLFIX
PPLIX
Сравнение MLFIX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLFIX | PPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.00 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.52 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.38 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 6.63 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLFIX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.00 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.68 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.43 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между MLFIX и PPLIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLFIX и PPLIX
Дивидендная доходность MLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что меньше доходности PPLIX в 10.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLFIX MFS Lifetime 2040 Fund | 7.82% | 7.79% | 5.41% | 3.58% | 6.61% | 8.92% | 3.07% | 5.79% | 6.06% | 3.56% | 6.91% | 2.20% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.19% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок MLFIX и PPLIX
Максимальная просадка MLFIX за все время составила -54.99%, примерно равная максимальной просадке PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLFIX и PPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLFIX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.99% | -55.61% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -11.42% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.37% | -26.85% | +4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.66% | -32.67% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -5.96% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -8.35% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.37% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLFIX и PPLIX
Текущая волатильность для MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) составляет 4.25%, в то время как у Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что MLFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLFIX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 5.80% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.11% | 9.12% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 15.76% | -3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.64% | 15.44% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.93% | 15.56% | -1.63% |