PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKL с WTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MKL с WTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Markel Corporation (MKL) и White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM).

Доходность

Сравнение доходности MKL и WTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Markel Corporation (MKL) и White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MKL и WTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKL
Markel Corporation		-11.49%24.53%21.57%7.77%6.77%19.42%-9.61%10.13%-8.87%25.94%
WTM
White Mountains Insurance Group, Ltd.		4.88%6.89%29.31%6.49%39.63%1.41%-10.19%30.20%0.88%1.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKL:

$22.51B

WTM:

$5.56B

EPS

MKL:

$169.50

WTM:

$434.62

Коэффициент P/E

MKL:

11.22

WTM:

5.01

Коэффициент PEG

MKL:

0.20

WTM:

0.06

Коэффициент P/S

MKL:

1.45

WTM:

2.05

Коэффициент P/B

MKL:

1.21

WTM:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

MKL:

$16.34B

WTM:

$2.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKL:

$9.30B

WTM:

$1.45B

EBITDA (12 мес.)

MKL:

$3.08B

WTM:

$1.41B

Доходность по периодам

С начала года, MKL показывает доходность -11.49%, что значительно ниже, чем у WTM с доходностью 4.88%. За последние 10 лет акции MKL уступали акциям WTM по среднегодовой доходности: 7.73% против 10.54% соответственно.

MKL

1 день
-0.60%
1 месяц
-8.56%
С начала года
-11.49%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.30%
3 года*
14.20%
5 лет*
10.46%
10 лет*
7.73%

WTM

1 день
-0.84%
1 месяц
-2.88%
С начала года
4.88%
6 месяцев
32.05%
1 год
14.59%
3 года*
16.57%
5 лет*
14.16%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Markel Corporation

White Mountains Insurance Group, Ltd.

Часто сравнивают с MKL:
MKL с BRK-BMKL с SPYMKL с FFH.TOMKL с VOOMKL с APOMKL с LMKL с AIR
Часто сравнивают с WTM:
WTM с BRK-BWTM с SPYWTM с VOOWTM с SCHGWTM с DVYAWTM с HLTWTM с IPAC

Доходность на риск

MKL vs. WTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKL
Ранг доходности на риск MKL: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
WTM
Ранг доходности на риск WTM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKL c WTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Markel Corporation (MKL) и White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKLWTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.59

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

1.05

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.13

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.00

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

2.64

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKL vs. WTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKL на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа WTM равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKL и WTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKLWTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.59

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.61

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.45

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.44

+0.03

Корреляция

Корреляция между MKL и WTM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKL и WTM

MKL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKL
Markel Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTM
White Mountains Insurance Group, Ltd.		0.05%0.05%0.05%0.07%0.07%0.10%0.10%0.09%0.12%0.12%0.12%0.14%

Просадки

Сравнение просадок MKL и WTM

Максимальная просадка MKL за все время составила -61.32%, что меньше максимальной просадки WTM в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKL и WTM.

Загрузка...

Показатели просадок

MKLWTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.32%

-77.47%

+16.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.81%

-11.73%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.87%

-20.23%

-8.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.66%

-40.16%

-4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.20%

-2.88%

-10.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-14.19%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

4.99%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MKL и WTM

Текущая волатильность для Markel Corporation (MKL) составляет 4.91%, в то время как у White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что MKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MKLWTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

6.50%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

17.63%

-5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

24.70%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

23.46%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.15%

23.22%

+1.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKL и WTM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Markel Corporation и White Mountains Insurance Group, Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.22B
576.10M
(MKL) Общая выручка
(WTM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию