Сравнение MKL с WTM
MKL (Markel Corporation) and WTM (White Mountains Insurance Group, Ltd.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MKL returned 6.43%/yr vs 9.67%/yr for WTM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKL и WTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKL показывает доходность -17.27%, что значительно ниже, чем у WTM с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции MKL уступали акциям WTM по среднегодовой доходности: 6.43% против 9.67% соответственно.
MKL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -17.27%
- 6 месяцев
- -12.97%
- 1 год
- -7.88%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 6.43%
WTM
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение доходности по годам MKL и WTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKL Markel Corporation | -17.27% | 24.53% | 21.57% | 7.77% | 6.77% | 19.42% | -9.61% | 10.13% | -8.87% | 25.94% |
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. | -2.96% | 6.89% | 29.31% | 6.49% | 39.63% | 1.41% | -10.19% | 30.20% | 0.88% | 1.93% |
Correlation
The correlation between MKL and WTM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г. | 0.29 |
Over the past year, MKL and WTM have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MKL:
$176.96
WTM:
$547.49
MKL:
10.05
WTM:
3.68
MKL:
0.18
WTM:
0.05
MKL:
1.00
WTM:
1.54
MKL:
$16.57B
WTM:
$2.50B
MKL:
$7.80B
WTM:
$1.21B
MKL:
$2.55B
WTM:
$1.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKL vs. WTM — Ранг доходности на риск
MKL
WTM
Сравнение MKL c WTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Markel Corporation (MKL) и White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKL | WTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.12 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.98 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 3.19 | -4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKL | WTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.54 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.52 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.42 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.43 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок MKL и WTM
Максимальная просадка MKL за все время составила -61.32%, что меньше максимальной просадки WTM в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKL и WTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKL | WTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.32% | -77.47% | +16.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -13.10% | -7.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.10% | -18.05% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.87% | -18.05% | -10.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.66% | -40.16% | -4.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.87% | -13.10% | -5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -14.15% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.06% | 4.00% | +4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKL и WTM
Текущая волатильность для Markel Corporation (MKL) составляет 3.84%, в то время как у White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что MKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKL | WTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 4.78% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 13.42% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 23.65% | -4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 23.41% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.26% | 23.29% | +1.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKL и WTM
MKL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKL Markel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.07% | 0.07% | 0.10% | 0.10% | 0.09% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKL и WTM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Markel Corporation и White Mountains Insurance Group, Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKL и WTM
MKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WTM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., White Mountains Insurance Group, Ltd. сообщила о валовой прибыли в -42.70M при выручке в 372.40M, что соответствует валовой рентабельности в -11.5%.
MKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила об операционной прибыли в -273.33M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.
WTM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., White Mountains Insurance Group, Ltd. сообщила об операционной прибыли в -148.10M при выручке в 372.40M, что соответствует операционной рентабельности -39.8%.
MKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о чистой прибыли в -335.52M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
WTM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., White Mountains Insurance Group, Ltd. сообщила о чистой прибыли в -27.20M при выручке в 372.40M, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
Часто задаваемые вопросы
MKL and WTM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTM has higher volatility (4.78%) compared to MKL (3.84%). In terms of maximum drawdown, MKL dropped -61.32% vs WTM's -77.47%.
WTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKL и WTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор