Сравнение MKL с GD
MKL (Markel Corporation) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. Over the past 10 years, MKL returned 7.12%/yr vs 12.38%/yr for GD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKL и GD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKL показывает доходность -14.13%, что значительно ниже, чем у GD с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции MKL уступали акциям GD по среднегодовой доходности: 7.12% против 12.38% соответственно.
MKL
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -14.13%
- 6 месяцев
- -14.86%
- 1 год
- -4.29%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 7.12%
GD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 7.69%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам MKL и GD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKL Markel Corporation | -14.13% | 24.53% | 21.57% | 7.77% | 6.77% | 19.42% | -9.61% | 10.13% | -8.87% | 25.94% |
GD General Dynamics Corporation | 7.93% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
Correlation
The correlation between MKL and GD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г. | 0.26 |
The correlation between MKL and GD shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MKL:
$176.96
GD:
$15.92
MKL:
10.43
GD:
22.63
MKL:
0.19
GD:
2.86
MKL:
1.04
GD:
1.83
MKL:
$16.57B
GD:
$53.81B
MKL:
$7.80B
GD:
$7.48B
MKL:
$2.55B
GD:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKL vs. GD — Ранг доходности на риск
MKL
GD
Сравнение MKL c GD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Markel Corporation (MKL) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKL | GD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.27 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.15 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 7.36 | -7.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKL и GD
Максимальная просадка MKL за все время составила -61.32%, что меньше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKL и GD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKL | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.32% | -75.67% | +14.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -14.53% | -5.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.10% | -22.55% | +2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.87% | -22.55% | -6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.66% | -51.63% | +6.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.78% | -1.49% | -14.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -15.60% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 4.23% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKL и GD
Текущая волатильность для Markel Corporation (MKL) составляет 4.33%, в то время как у General Dynamics Corporation (GD) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что MKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKL | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 7.70% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | 17.78% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 21.67% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 20.54% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.27% | 22.76% | +2.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKL и GD
MKL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.69% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
MKL Markel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKL и GD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Markel Corporation и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKL и GD
MKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
MKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила об операционной прибыли в -273.33M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
MKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о чистой прибыли в -335.52M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
Часто задаваемые вопросы
MKL and GD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GD has higher volatility (7.70%) compared to MKL (4.33%). In terms of maximum drawdown, MKL dropped -61.32% vs GD's -75.67%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKL и GD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор