PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKL с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MKL с CVX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MKL (Markel Corporation) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. MKL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, MKL returned 7.12%/yr vs 10.94%/yr for CVX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MKL и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Markel Corporation (MKL) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKL показывает доходность -14.13%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 25.18%. За последние 10 лет акции MKL уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 7.12% против 10.94% соответственно.

MKL

1 день
0.87%
1 месяц
0.11%
С начала года
-14.13%
6 месяцев
-14.86%
1 год
-4.29%
3 года*
11.11%
5 лет*
8.89%
10 лет*
7.12%

CVX

1 день
0.75%
1 месяц
-1.13%
С начала года
25.18%
6 месяцев
27.20%
1 год
33.69%
3 года*
10.25%
5 лет*
16.33%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKL и CVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKL
Markel Corporation		-14.13%24.53%21.57%7.77%6.77%19.42%-9.61%10.13%-8.87%25.94%
CVX
Chevron Corporation		25.18%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%

Correlation

The correlation between MKL and CVX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г.

0.32

The correlation between MKL and CVX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MKL:

$176.96

CVX:

$5.75

Коэффициент P/E

MKL:

10.43

CVX:

32.54

Коэффициент PEG

MKL:

0.19

CVX:

3.17

Коэффициент P/S

MKL:

1.04

CVX:

1.93

Общая выручка (12 мес.)

MKL:

$16.57B

CVX:

$185.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKL:

$7.80B

CVX:

$47.27B

EBITDA (12 мес.)

MKL:

$2.55B

CVX:

$40.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Markel Corporation

Chevron Corporation

Часто сравнивают с MKL:
MKL с BRK-BMKL с SPYMKL с FFH.TOMKL с VOOMKL с APOMKL с LMKL с FRFHF
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC

Доходность на риск

MKL vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKL
Ранг доходности на риск MKL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKL: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKL c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Markel Corporation (MKL) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKLCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
1.57

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
2.12

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.27

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

2.48

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

6.10

-6.70

MKL vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKL на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKL и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKL и CVX

Максимальная просадка MKL за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKL и CVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKLCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.32%

-55.77%

-5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-13.99%

-6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

-20.64%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.87%

-24.95%

-3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.66%

-55.77%

+11.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.78%

-10.52%

-5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-11.39%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

5.68%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MKL и CVX

Текущая волатильность для Markel Corporation (MKL) составляет 4.33%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что MKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKLCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

7.62%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

17.86%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

22.06%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

25.15%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.27%

29.16%

-3.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKL и CVX

MKL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
MKL
Markel Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKL и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Markel Corporation и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
3.55B
47.56B
(MKL) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MKL и CVX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Markel Corporation и Chevron Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
9.6%
Активы портфеля
MKL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

MKL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила об операционной прибыли в -273.33M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

MKL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о чистой прибыли в -335.52M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

MKL and CVX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVX has higher volatility (7.62%) compared to MKL (4.33%). In terms of maximum drawdown, MKL dropped -61.32% vs CVX's -55.77%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKL и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор