Сравнение MKL с CPRT
MKL (Markel Corporation) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. MKL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, MKL returned 7.12%/yr vs 17.57%/yr for CPRT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKL и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKL показывает доходность -14.13%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -21.46%. За последние 10 лет акции MKL уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: 7.12% против 17.57% соответственно.
MKL
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- -14.13%
- 6 месяцев
- -14.86%
- 1 год
- -5.08%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 7.12%
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -38.49%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение доходности по годам MKL и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKL Markel Corporation | -14.13% | 24.53% | 21.57% | 7.77% | 6.77% | 19.42% | -9.61% | 10.13% | -8.87% | 25.94% |
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between MKL and CPRT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1994 г. | 0.25 |
The correlation between MKL and CPRT shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MKL:
$176.96
CPRT:
$1.59
MKL:
10.43
CPRT:
19.28
MKL:
0.19
CPRT:
1.49
MKL:
1.04
CPRT:
6.46
MKL:
$16.57B
CPRT:
$4.64B
MKL:
$7.80B
CPRT:
$2.11B
MKL:
$2.55B
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKL vs. CPRT — Ранг доходности на риск
MKL
CPRT
Сравнение MKL c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Markel Corporation (MKL) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKL | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.71 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.98 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -1.75 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKL и CPRT
Максимальная просадка MKL за все время составила -61.32%, что меньше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKL и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKL | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.32% | -72.49% | +11.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -39.26% | +19.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.10% | -52.46% | +32.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.87% | -52.46% | +23.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.66% | -52.46% | +7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.78% | -51.83% | +36.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -16.57% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 22.06% | -13.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKL и CPRT
Текущая волатильность для Markel Corporation (MKL) составляет 4.33%, в то время как у Copart, Inc. (CPRT) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что MKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKL | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 8.74% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | 18.69% | -5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 23.70% | -4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 25.94% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.27% | 27.43% | -2.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKL и CPRT
Ни MKL, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKL и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Markel Corporation и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKL и CPRT
MKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
MKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила об операционной прибыли в -273.33M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
MKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о чистой прибыли в -335.52M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
MKL and CPRT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (8.74%) compared to MKL (4.33%). In terms of maximum drawdown, MKL dropped -61.32% vs CPRT's -72.49%.
MKL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKL и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор