Сравнение MKL с COP
MKL (Markel Corporation) and COP (ConocoPhillips Company) are both stocks. MKL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while COP operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, MKL returned 7.12%/yr vs 13.66%/yr for COP. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKL и COP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKL показывает доходность -14.13%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью 26.87%. За последние 10 лет акции MKL уступали акциям COP по среднегодовой доходности: 7.12% против 13.66% соответственно.
MKL
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -14.13%
- 6 месяцев
- -14.86%
- 1 год
- -4.29%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 7.12%
COP
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 26.87%
- 6 месяцев
- 24.31%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение доходности по годам MKL и COP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKL Markel Corporation | -14.13% | 24.53% | 21.57% | 7.77% | 6.77% | 19.42% | -9.61% | 10.13% | -8.87% | 25.94% |
COP ConocoPhillips Company | 26.87% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
Correlation
The correlation between MKL and COP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г. | 0.20 |
The correlation between MKL and COP shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MKL:
$176.96
COP:
$5.90
MKL:
10.43
COP:
19.83
MKL:
0.19
COP:
1.15
MKL:
1.04
COP:
2.49
MKL:
$16.57B
COP:
$58.31B
MKL:
$7.80B
COP:
$17.02B
MKL:
$2.55B
COP:
$22.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKL vs. COP — Ранг доходности на риск
MKL
COP
Сравнение MKL c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Markel Corporation (MKL) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKL | COP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.17 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.86 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 4.08 | -4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKL и COP
Максимальная просадка MKL за все время составила -61.32%, что меньше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKL и COP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKL | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.32% | -84.55% | +23.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -14.90% | -5.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.10% | -36.19% | +16.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.87% | -36.19% | +7.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.66% | -70.66% | +26.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.78% | -11.92% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -25.49% | +14.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 6.80% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKL и COP
Текущая волатильность для Markel Corporation (MKL) составляет 4.33%, в то время как у ConocoPhillips Company (COP) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что MKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKL | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 8.72% | -4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | 23.05% | -9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 29.33% | -10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 32.80% | -10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.27% | 37.64% | -12.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKL и COP
MKL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.82% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
MKL Markel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKL и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Markel Corporation и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKL и COP
MKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
MKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила об операционной прибыли в -273.33M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
MKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о чистой прибыли в -335.52M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
MKL and COP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COP has higher volatility (8.72%) compared to MKL (4.33%). In terms of maximum drawdown, MKL dropped -61.32% vs COP's -84.55%.
COP currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKL и COP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор