Сравнение MKL с BJ
MKL (Markel Corporation) and BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) are both stocks. MKL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while BJ operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, MKL returned 8.89%/yr vs 13.81%/yr for BJ. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKL и BJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKL показывает доходность -14.13%, что значительно ниже, чем у BJ с доходностью 1.12%.
MKL
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- -14.13%
- 6 месяцев
- -14.86%
- 1 год
- -5.08%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 7.12%
BJ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- -16.98%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 13.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKL и BJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKL Markel Corporation | -14.13% | 24.53% | 21.57% | 7.77% | 6.77% | 19.42% | -9.61% | 10.13% | -4.80% |
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 1.12% | 0.76% | 34.04% | 0.76% | -1.21% | 79.64% | 63.94% | 2.62% | 4.28% |
Correlation
The correlation between MKL and BJ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.16 |
The correlation between MKL and BJ shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MKL:
$176.96
BJ:
$4.35
MKL:
10.43
BJ:
20.91
MKL:
0.19
BJ:
2.31
MKL:
1.04
BJ:
0.54
MKL:
$16.57B
BJ:
$21.97B
MKL:
$7.80B
BJ:
$4.06B
MKL:
$2.55B
BJ:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKL vs. BJ — Ранг доходности на риск
MKL
BJ
Сравнение MKL c BJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Markel Corporation (MKL) и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKL | BJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.92 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.64 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -1.02 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKL и BJ
Максимальная просадка MKL за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки BJ в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKL и BJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKL | BJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.32% | -38.76% | -22.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -26.66% | +6.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.10% | -29.80% | +9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.87% | -29.80% | +0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.78% | -24.10% | +8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -12.49% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 16.75% | -8.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKL и BJ
Текущая волатильность для Markel Corporation (MKL) составляет 4.33%, в то время как у BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что MKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKL | BJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 11.68% | -7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | 22.77% | -9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 29.80% | -10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 32.31% | -9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.27% | 37.15% | -11.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKL и BJ
Ни MKL, ни BJ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKL и BJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Markel Corporation и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKL и BJ
MKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 5.66B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
MKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила об операционной прибыли в -273.33M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.
BJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.91M при выручке в 5.66B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
MKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о чистой прибыли в -335.52M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
BJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.73M при выручке в 5.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
Часто задаваемые вопросы
MKL and BJ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BJ has higher volatility (11.68%) compared to MKL (4.33%). In terms of maximum drawdown, MKL dropped -61.32% vs BJ's -38.76%.
MKL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKL и BJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор