PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MKAM с PBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MKAM и PBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MKAM ETF (MKAM) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MKAM и PBL


2026 (YTD)202520242023
MKAM
MKAM ETF
-1.22%8.07%12.15%8.23%
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF
-2.53%12.35%16.70%10.56%

Доходность по периодам

С начала года, MKAM показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у PBL с доходностью -2.53%.


MKAM

1 день
0.26%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.38%
1 год
7.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PBL

1 день
0.46%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-0.95%
1 год
12.25%
3 года*
12.16%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MKAM ETF

PGIM Portfolio Ballast ETF

Сравнение комиссий MKAM и PBL

MKAM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PBL в 0.45%.


Доходность на риск

MKAM vs. PBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 6363
Ранг коэф-та Мартина

PBL
Ранг доходности на риск PBL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKAM c PBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKAM ETF (MKAM) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MKAMPBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.08

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.61

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.85

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

7.48

-0.31

MKAM vs. PBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKAM на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBL равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKAM и PBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MKAMPBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.08

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.12

+0.34

Корреляция

Корреляция между MKAM и PBL составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MKAM и PBL

Дивидендная доходность MKAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности PBL в 2.27%


TTM2025202420232022
MKAM
MKAM ETF
3.09%2.56%1.88%1.70%0.00%
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF
2.27%2.21%6.89%7.92%0.16%

Просадки

Сравнение просадок MKAM и PBL

Максимальная просадка MKAM за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки PBL в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKAM и PBL.


Загрузка...

Показатели просадок


MKAMPBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.01%

-11.69%

+6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.72%

-6.63%

+2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-4.04%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-1.70%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.63%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MKAM и PBL

Текущая волатильность для MKAM ETF (MKAM) составляет 1.92%, в то время как у PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что MKAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MKAMPBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

3.20%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.05%

6.85%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06%

11.36%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

9.87%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

9.87%

-3.59%