Сравнение MKAM с PBL
MKAM (MKAM ETF) and PBL (PGIM Portfolio Ballast ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MKAM returned 10.42%/yr vs 15.09%/yr for PBL. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MKAM charges 0.96%/yr vs 0.45%/yr for PBL.
Доходность
Сравнение доходности MKAM и PBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKAM показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у PBL с доходностью 7.85%.
MKAM
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBL
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKAM и PBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MKAM MKAM ETF | 5.12% | 8.07% | 12.15% | 8.23% |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 7.85% | 12.35% | 16.70% | 10.56% |
Correlation
The correlation between MKAM and PBL is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2023 г. | 0.91 |
The correlation between MKAM and PBL has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKAM vs. PBL — Ранг доходности на риск
MKAM
PBL
Сравнение MKAM c PBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKAM ETF (MKAM) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKAM | PBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.39 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 3.37 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.70 | 13.56 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKAM | PBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 2.21 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 1.40 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок MKAM и PBL
Максимальная просадка MKAM за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки PBL в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKAM и PBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKAM | PBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.01% | -11.69% | +6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.72% | -5.82% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.01% | -11.69% | +6.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.21% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -1.65% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.44% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKAM и PBL
Текущая волатильность для MKAM ETF (MKAM) составляет 1.48%, в то время как у PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что MKAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKAM | PBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 2.51% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.51% | 6.56% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.10% | 8.87% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 9.83% | -3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.22% | 9.83% | -3.61% |
Сравнение комиссий MKAM и PBL
MKAM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PBL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKAM и PBL
Дивидендная доходность MKAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности PBL в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MKAM MKAM ETF | 2.90% | 2.56% | 1.88% | 1.70% | 0.00% |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 2.05% | 2.21% | 6.89% | 7.92% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, MKAM and PBL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PBL has higher volatility (2.51%) compared to MKAM (1.48%). In terms of maximum drawdown, MKAM dropped -5.01% vs PBL's -11.69%.
On 3-year performance, PBL leads with 15.09% vs 10.42% for MKAM. On fees, PBL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, MKAM has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PBL has performed better with a 15.09% return vs 10.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.96% for MKAM.
MKAM has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 2.05% for PBL.
They also come from different issuers: MKAM and PGIM. Their fees differ too: 0.96% for MKAM and 0.45% for PBL.
MKAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKAM и PBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор