PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKAM с EAOA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MKAM с EAOA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MKAM ETF (MKAM) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA).

MKAM и EAOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г.. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MKAM и EAOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MKAM ETF (MKAM) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MKAM и EAOA

2026 (YTD)202520242023
MKAM
MKAM ETF		-1.22%8.07%12.15%8.23%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		-1.25%18.41%13.79%11.22%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MKAM показывает доходность -1.22%, а EAOA немного ниже – -1.25%.

MKAM

1 день
0.26%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.38%
1 год
7.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOA

1 день
0.81%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.95%
1 год
17.60%
3 года*
13.92%
5 лет*
7.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MKAM ETF

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с MKAM:
MKAM с PZRMXMKAM с VSMVMKAM с EAOMMKAM с FDATMKAM с AOAMKAM с TSPXMKAM с CEFS
Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с VOO

Сравнение комиссий MKAM и EAOA

MKAM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.

MKAM
MKAM ETF
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Доходность на риск

MKAM vs. EAOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKAM c EAOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKAM ETF (MKAM) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKAMEAOADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.83

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.81

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

8.18

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKAM vs. EAOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKAM на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOA равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKAM и EAOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKAMEAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.25

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.80

+0.66

Корреляция

Корреляция между MKAM и EAOA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKAM и EAOA

Дивидендная доходность MKAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности EAOA в 2.12%

TTM202520242023202220212020
MKAM
MKAM ETF		3.09%2.56%1.88%1.70%0.00%0.00%0.00%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		2.12%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%

Просадки

Сравнение просадок MKAM и EAOA

Максимальная просадка MKAM за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKAM и EAOA.

Загрузка...

Показатели просадок

MKAMEAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.01%

-25.06%

+20.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.72%

-9.98%

+6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-5.15%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-5.44%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

2.21%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MKAM и EAOA

Текущая волатильность для MKAM ETF (MKAM) составляет 1.92%, в то время как у iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что MKAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MKAMEAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

5.24%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.05%

8.43%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06%

14.10%

-8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

13.19%

-6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

13.17%

-6.89%