PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKAM с EAOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKAM с EAOA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MKAM (MKAM ETF) and EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. MKAM is actively managed, while EAOA is passively managed. Over the past 3 years, MKAM returned 10.52%/yr vs 17.42%/yr for EAOA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MKAM charges 0.96%/yr vs 0.18%/yr for EAOA.

Доходность

Сравнение доходности MKAM и EAOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MKAM ETF (MKAM) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKAM показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у EAOA с доходностью 10.26%.

MKAM

1 день
0.20%
1 месяц
2.46%
С начала года
5.34%
6 месяцев
5.53%
1 год
14.73%
3 года*
10.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOA

1 день
0.30%
1 месяц
3.78%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.73%
1 год
24.34%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKAM и EAOA

2026 (YTD)202520242023
MKAM
MKAM ETF		5.34%8.07%12.15%8.23%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		10.26%18.41%13.79%11.22%

Correlation

The correlation between MKAM and EAOA is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2023 г.

0.90

The correlation between MKAM and EAOA has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MKAM и EAOA

Секторы
MKAM
EAOA

Технологии

35.6%
28.9%

Финансовые услуги

11.8%
13.5%

Коммуникационные услуги

11.2%
7.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.7%

Здравоохранение

8.5%
6.8%

Промышленность

8.3%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.7%

Энергетика

3.5%
3.0%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.6%

Сырьевые материалы

1.8%
2.4%

Технологии

MKAM
35.6%
EAOA
28.9%

Финансовые услуги

MKAM
11.8%
EAOA
13.5%

Коммуникационные услуги

MKAM
11.2%
EAOA
7.3%

Потребительский циклический сектор

MKAM
10.1%
EAOA
7.7%

Здравоохранение

MKAM
8.5%
EAOA
6.8%

Промышленность

MKAM
8.3%
EAOA
9.0%

Потребительский защитный сектор

MKAM
4.9%
EAOA
3.7%

Энергетика

MKAM
3.5%
EAOA
3.0%

Коммунальные услуги

MKAM
2.4%
EAOA
2.3%

Недвижимость

MKAM
1.9%
EAOA
1.6%

Сырьевые материалы

MKAM
1.8%
EAOA
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MKAM ETF

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с MKAM:
MKAM с PZRMXMKAM с EAOMMKAM с VSMVMKAM с TSPXMKAM с FDATMKAM с USAFMKAM с CEFS
Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с FDEWX

Доходность на риск

MKAM vs. EAOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKAM c EAOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKAM ETF (MKAM) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKAMEAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.28

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.21

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

2.99

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.10

13.28

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKAM vs. EAOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKAM на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOA равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKAM и EAOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKAMEAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.28

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.93

+0.82

Просадки

Сравнение просадок MKAM и EAOA

Максимальная просадка MKAM за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKAM и EAOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKAMEAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.01%

-25.06%

+20.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.72%

-8.17%

+4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.01%

-13.84%

+8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.41%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-5.31%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.84%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MKAM и EAOA

Текущая волатильность для MKAM ETF (MKAM) составляет 1.44%, в то время как у iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что MKAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKAMEAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

3.33%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.52%

8.65%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10%

10.75%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

13.24%

-7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.22%

13.14%

-6.92%

Сравнение комиссий MKAM и EAOA

MKAM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKAM и EAOA

Дивидендная доходность MKAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности EAOA в 1.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		1.95%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%
MKAM
MKAM ETF		2.90%2.56%1.88%1.70%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MKAM and EAOA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EAOA has higher volatility (3.33%) compared to MKAM (1.44%). In terms of maximum drawdown, MKAM dropped -5.01% vs EAOA's -25.06%.

On 3-year performance, EAOA leads with 17.42% vs 10.52% for MKAM. On fees, EAOA is cheaper at 0.18% per year. On volatility, MKAM has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EAOA has performed better with a 17.42% return vs 10.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.96% for MKAM.

MKAM has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 1.95% for EAOA.

They also come from different issuers: MKAM and iShares. Their fees differ too: 0.96% for MKAM and 0.18% for EAOA.

MKAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKAM и EAOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор