Сравнение MKAM с AOK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MKAM ETF (MKAM) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK).
MKAM и AOK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г.. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности MKAM и AOK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MKAM и AOK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MKAM MKAM ETF | -1.18% | 8.07% | 12.15% | 8.23% |
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 0.15% | 11.26% | 6.58% | 5.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MKAM показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у AOK с доходностью 0.15%.
MKAM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOK
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 10.27%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MKAM и AOK
MKAM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии AOK в 0.25%.
Доходность на риск
MKAM vs. AOK — Ранг доходности на риск
MKAM
AOK
Сравнение MKAM c AOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKAM ETF (MKAM) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKAM | AOK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.38 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.93 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.14 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 8.16 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKAM | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.38 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.69 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между MKAM и AOK составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKAM и AOK
Дивидендная доходность MKAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности AOK в 3.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKAM MKAM ETF | 3.09% | 2.56% | 1.88% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 3.40% | 3.28% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.71% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок MKAM и AOK
Максимальная просадка MKAM за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки AOK в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKAM и AOK.
Загрузка...
Показатели просадок
| MKAM | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.01% | -18.94% | +13.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.72% | -4.50% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -2.87% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -2.38% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.18% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKAM и AOK
Текущая волатильность для MKAM ETF (MKAM) составляет 1.86%, в то время как у iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что MKAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MKAM | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 2.86% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 4.24% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.06% | 6.80% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 7.05% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 6.68% | -0.41% |