Сравнение MJFOX с PSI
MJFOX (Matthews Japan Fund) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both funds - MJFOX is a Japan Equities fund managed by Matthews, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Over the past 10 years, MJFOX returned 9.08%/yr vs 34.28%/yr for PSI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MJFOX charges 1.05%/yr vs 0.56%/yr for PSI.
Доходность
Сравнение доходности MJFOX и PSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MJFOX показывает доходность 16.96%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 107.72%. За последние 10 лет акции MJFOX уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 9.08% против 34.28% соответственно.
MJFOX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 5.70%
- С начала года
- 16.96%
- 6 месяцев
- 18.02%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 9.08%
PSI
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 21.18%
- С начала года
- 107.72%
- 6 месяцев
- 104.36%
- 1 год
- 208.96%
- 3 года*
- 57.01%
- 5 лет*
- 31.86%
- 10 лет*
- 34.28%
Сравнение доходности по годам MJFOX и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJFOX Matthews Japan Fund | 16.96% | 22.72% | 16.31% | 25.79% | -27.84% | -5.79% | 29.80% | 26.08% | -20.12% | 33.22% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 107.72% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
Correlation
The correlation between MJFOX and PSI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2005 г. | 0.51 |
The correlation between MJFOX and PSI has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MJFOX vs. PSI — Ранг доходности на риск
MJFOX
PSI
Сравнение MJFOX c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Japan Fund (MJFOX) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MJFOX | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.69 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 13.59 | -11.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 49.28 | -42.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MJFOX | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 5.58 | -4.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.85 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.98 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.59 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок MJFOX и PSI
Максимальная просадка MJFOX за все время составила -63.52%, примерно равная максимальной просадке PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJFOX и PSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MJFOX | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -62.96% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -15.48% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.14% | -41.07% | +23.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.85% | -44.85% | +2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -44.85% | +2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | 0.00% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.26% | -15.94% | -5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 4.26% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MJFOX и PSI
Текущая волатильность для Matthews Japan Fund (MJFOX) составляет 4.91%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что MJFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MJFOX | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 13.60% | -8.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.20% | 30.09% | -12.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 37.75% | -15.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.41% | 37.85% | -17.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 35.09% | -16.24% |
Сравнение комиссий MJFOX и PSI
MJFOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MJFOX и PSI
Дивидендная доходность MJFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности PSI в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJFOX Matthews Japan Fund | 1.67% | 1.96% | 2.12% | 6.09% | 7.19% | 8.08% | 10.15% | 8.63% | 4.14% | 3.90% | 1.15% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.05% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
MJFOX and PSI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSI has higher volatility (13.60%) compared to MJFOX (4.91%). In terms of maximum drawdown, MJFOX dropped -63.52% vs PSI's -62.96%.
PSI currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MJFOX и PSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор