PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MJFOX с MSMLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MJFOX с MSMLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Japan Fund (MJFOX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX).

MJFOX управляется Matthews. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. MSMLX управляется Matthews. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности MJFOX и MSMLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Japan Fund (MJFOX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MJFOX и MSMLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MJFOX
Matthews Japan Fund		2.07%22.72%16.31%25.79%-27.84%-5.79%29.80%26.08%-20.12%33.22%
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		2.09%13.50%-6.10%20.04%-16.78%26.40%43.69%17.38%-17.80%30.43%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MJFOX показывает доходность 2.07%, а MSMLX немного выше – 2.09%. За последние 10 лет акции MJFOX уступали акциям MSMLX по среднегодовой доходности: 8.31% против 9.52% соответственно.

MJFOX

1 день
4.06%
1 месяц
-9.22%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.82%
1 год
24.95%
3 года*
19.23%
5 лет*
5.34%
10 лет*
8.31%

MSMLX

1 день
2.53%
1 месяц
-7.81%
С начала года
2.09%
6 месяцев
-0.24%
1 год
17.97%
3 года*
7.38%
5 лет*
6.07%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Japan Fund

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund

Часто сравнивают с MJFOX:
MJFOX с EWJMJFOX с EWJVMJFOX с CNKY.LMJFOX с GSJYMJFOX с MCSMXMJFOX с CNJFXMJFOX с MAPTX
Часто сравнивают с MSMLX:
MSMLX с GSINXMSMLX с HSCZMSMLX с FEDDXMSMLX с MASGXMSMLX с GQGPXMSMLX с VEMAXMSMLX с FIVFX

Сравнение комиссий MJFOX и MSMLX

MJFOX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MSMLX в 1.37%.

MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
MJFOX
Matthews Japan Fund

Доходность на риск

MJFOX vs. MSMLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MJFOX
Ранг доходности на риск MJFOX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJFOX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJFOX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJFOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJFOX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJFOX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MSMLX
Ранг доходности на риск MSMLX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MJFOX c MSMLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Japan Fund (MJFOX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MJFOXMSMLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.07

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.50

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.16

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

3.76

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MJFOX vs. MSMLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MJFOX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSMLX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJFOX и MSMLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MJFOXMSMLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.07

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.36

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.57

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.59

-0.25

Корреляция

Корреляция между MJFOX и MSMLX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJFOX и MSMLX

Дивидендная доходность MJFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности MSMLX в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MJFOX
Matthews Japan Fund		1.92%1.96%2.12%6.09%7.19%8.08%10.15%8.63%4.14%3.90%1.15%0.00%
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		1.47%1.50%3.95%8.36%8.04%9.18%0.28%0.51%21.31%8.12%0.43%0.13%

Просадки

Сравнение просадок MJFOX и MSMLX

Максимальная просадка MJFOX за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки MSMLX в -36.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJFOX и MSMLX.

Загрузка...

Показатели просадок

MJFOXMSMLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.52%

-36.40%

-27.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-12.89%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.85%

-28.00%

-14.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.85%

-34.33%

-8.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-10.68%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.37%

-9.31%

-12.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.98%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MJFOX и MSMLX

Matthews Japan Fund (MJFOX) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что MJFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MJFOXMSMLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.22%

8.75%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

13.12%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.27%

17.75%

+5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

17.28%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

16.85%

+1.91%