PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MJFOX с FJSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MJFOX с FJSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MJFOX (Matthews Japan Fund) and FJSCX (Fidelity Japan Smaller Companies Fund) are both Japan Equities funds. Over the past 10 years, MJFOX returned 9.08%/yr vs 9.25%/yr for FJSCX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MJFOX charges 1.05%/yr vs 0.91%/yr for FJSCX.

Доходность

Сравнение доходности MJFOX и FJSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Japan Fund (MJFOX) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MJFOX показывает доходность 16.96%, что значительно ниже, чем у FJSCX с доходностью 20.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MJFOX имеют среднегодовую доходность 9.08%, а акции FJSCX немного впереди с 9.25%.

MJFOX

1 день
-0.28%
1 месяц
5.70%
С начала года
16.96%
6 месяцев
18.02%
1 год
28.75%
3 года*
23.06%
5 лет*
8.52%
10 лет*
9.08%

FJSCX

1 день
0.10%
1 месяц
6.57%
С начала года
20.80%
6 месяцев
21.31%
1 год
33.77%
3 года*
20.08%
5 лет*
10.03%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MJFOX и FJSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MJFOX
Matthews Japan Fund		16.96%22.72%16.31%25.79%-27.84%-5.79%29.80%26.08%-20.12%33.22%
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		20.80%26.43%8.03%15.15%-14.49%-0.36%4.80%22.00%-15.98%34.56%

Correlation

The correlation between MJFOX and FJSCX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

0.81

The correlation between MJFOX and FJSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Japan Fund

Fidelity Japan Smaller Companies Fund

Часто сравнивают с MJFOX:
MJFOX с EWJMJFOX с EWJVMJFOX с CNKY.LMJFOX с GSJYMJFOX с MCSMXMJFOX с FJPIXMJFOX с MAPTX
Часто сравнивают с FJSCX:
FJSCX с DFJFJSCX с EWJVFJSCX с DXJSFJSCX с DBJPFJSCX с PRJPXFJSCX с SCJFJSCX с FNORX

Доходность на риск

MJFOX vs. FJSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MJFOX
Ранг доходности на риск MJFOX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJFOX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJFOX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJFOX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJFOX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJFOX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FJSCX
Ранг доходности на риск FJSCX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJSCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJSCX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJSCX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJSCX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJSCX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MJFOX c FJSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Japan Fund (MJFOX) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MJFOXFJSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.76

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.46

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.53

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

9.00

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MJFOX vs. FJSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MJFOX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJSCX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJFOX и FJSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MJFOXFJSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.76

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.58

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.32

+0.05

Просадки

Сравнение просадок MJFOX и FJSCX

Максимальная просадка MJFOX за все время составила -63.52%, что меньше максимальной просадки FJSCX в -71.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJFOX и FJSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MJFOXFJSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.52%

-71.42%

+7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-12.79%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.14%

-15.08%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.85%

-29.74%

-13.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.85%

-32.10%

-10.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.93%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.26%

-26.65%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.59%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MJFOX и FJSCX

Matthews Japan Fund (MJFOX) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) имеют волатильность 4.91% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MJFOXFJSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

4.83%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.20%

14.79%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.89%

18.46%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

17.32%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

16.01%

+2.84%

Сравнение комиссий MJFOX и FJSCX

MJFOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FJSCX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJFOX и FJSCX

Дивидендная доходность MJFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности FJSCX в 14.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund		14.58%17.62%4.54%2.82%0.05%12.01%1.59%7.13%5.55%3.91%2.83%1.43%
MJFOX
Matthews Japan Fund		1.67%1.96%2.12%6.09%7.19%8.08%10.15%8.63%4.14%3.90%1.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MJFOX and FJSCX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MJFOX has higher volatility (4.91%) compared to FJSCX (4.83%). In terms of maximum drawdown, MJFOX dropped -63.52% vs FJSCX's -71.42%.

FJSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MJFOX и FJSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор