Сравнение MJFOX с DFJSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Japan Fund (MJFOX) и DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX).
MJFOX управляется Matthews. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. DFJSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 янв. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности MJFOX и DFJSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MJFOX и DFJSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJFOX Matthews Japan Fund | 2.07% | 22.72% | 16.31% | 25.79% | -27.84% | -5.79% | 29.80% | 26.08% | -20.12% | 33.22% |
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 6.46% | 31.65% | 4.35% | 17.08% | -11.36% | -0.39% | 3.78% | 18.23% | -19.56% | 35.69% |
Доходность по периодам
С начала года, MJFOX показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у DFJSX с доходностью 6.46%. За последние 10 лет акции MJFOX уступали акциям DFJSX по среднегодовой доходности: 8.31% против 8.78% соответственно.
MJFOX
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 24.95%
- 3 года*
- 19.23%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 8.31%
DFJSX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -7.97%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 33.62%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MJFOX и DFJSX
MJFOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DFJSX в 0.42%.
Доходность на риск
MJFOX vs. DFJSX — Ранг доходности на риск
MJFOX
DFJSX
Сравнение MJFOX c DFJSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Japan Fund (MJFOX) и DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MJFOX | DFJSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.89 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.51 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.46 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 8.90 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MJFOX | DFJSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.89 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.50 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.53 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.29 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между MJFOX и DFJSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MJFOX и DFJSX
Дивидендная доходность MJFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности DFJSX в 3.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJFOX Matthews Japan Fund | 1.92% | 1.96% | 2.12% | 6.09% | 7.19% | 8.08% | 10.15% | 8.63% | 4.14% | 3.90% | 1.15% | 0.00% |
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 3.28% | 3.49% | 3.16% | 6.45% | 5.44% | 5.26% | 2.14% | 3.98% | 7.50% | 2.41% | 1.97% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок MJFOX и DFJSX
Максимальная просадка MJFOX за все время составила -63.52%, что меньше максимальной просадки DFJSX в -76.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJFOX и DFJSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MJFOX | DFJSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -76.17% | +12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -12.53% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.85% | -31.39% | -11.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -40.32% | -2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.06% | -9.44% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.37% | -30.20% | +8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 3.49% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MJFOX и DFJSX
Matthews Japan Fund (MJFOX) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что MJFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFJSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MJFOX | DFJSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.22% | 7.68% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 12.59% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.27% | 17.66% | +5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 16.11% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 16.54% | +2.22% |