PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MJ с WEED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MJ с WEED

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MJ (ETFMG Alternative Harvest ETF) and WEED (Roundhill Cannabis ETF) are both exchange-traded funds - MJ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Prime Alternative Harvest Index, while WEED is a Cannabis fund actively managed by Roundhill. MJ is passively managed, while WEED is actively managed. Over the past 3 years, MJ returned -5.79%/yr vs 1.57%/yr for WEED. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MJ charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for WEED.

Доходность

Сравнение доходности MJ и WEED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Roundhill Cannabis ETF (WEED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MJ показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у WEED с доходностью 12.74%.

MJ

1 день
5.12%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
1.68%
1 год
48.56%
3 года*
-5.79%
5 лет*
-34.66%
10 лет*
—

WEED

1 день
7.94%
1 месяц
0.55%
С начала года
12.74%
6 месяцев
32.27%
1 год
119.81%
3 года*
1.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MJ и WEED

2026 (YTD)2025202420232022
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		-9.67%13.07%-23.97%-24.18%-51.92%
WEED
Roundhill Cannabis ETF		12.74%19.40%-44.93%0.87%-60.22%

Correlation

The correlation between MJ and WEED is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г.

0.82

The correlation between MJ and WEED has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MJ и WEED

Секторы
MJ
WEED

Здравоохранение

76.5%
60.0%

Потребительский защитный сектор

18.6%
17.3%

Недвижимость

3.0%
16.3%

Потребительский циклический сектор

0.9%

-

Технологии

0.6%
6.3%

Финансовые услуги

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

MJ
76.5%
WEED
60.0%

Потребительский защитный сектор

MJ
18.6%
WEED
17.3%

Недвижимость

MJ
3.0%
WEED
16.3%

Потребительский циклический сектор

MJ
0.9%
WEED

-

Технологии

MJ
0.6%
WEED
6.3%

Финансовые услуги

MJ
0.3%
WEED

-

Сырьевые материалы

MJ

-

WEED

-

Коммуникационные услуги

MJ

-

WEED

-

Энергетика

MJ

-

WEED

-

Промышленность

MJ

-

WEED

-

Коммунальные услуги

MJ

-

WEED

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Alternative Harvest ETF

Roundhill Cannabis ETF

Часто сравнивают с MJ:
MJ с MSOSMJ с YOLOMJ с CNBSMJ с MJUSMJ с FPXMJ с ARKXMJ с SPY
Часто сравнивают с WEED:
WEED с MSOSWEED с CURLFWEED с YOLOWEED с CNBSWEED с TLRYWEED с XMEWEED с MJUS

Доходность на риск

MJ vs. WEED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MJ
Ранг доходности на риск MJ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ: 1818
Ранг коэф-та Мартина
WEED
Ранг доходности на риск WEED: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEED: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEED: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEED: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEED: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEED: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MJ c WEED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Roundhill Cannabis ETF (WEED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MJWEEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.07

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.25

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

2.23

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.79

4.18

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MJ vs. WEED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа WEED равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJ и WEED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MJWEEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.07

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

-0.31

-0.17

Просадки

Сравнение просадок MJ и WEED

Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки WEED в -88.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и WEED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MJWEEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.55%

-88.07%

-8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.66%

-54.01%

+5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.73%

-81.50%

+11.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.17%

-70.26%

-23.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.21%

-62.74%

-6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.16%

28.76%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и WEED

Текущая волатильность для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) составляет 12.93%, в то время как у Roundhill Cannabis ETF (WEED) волатильность равна 20.77%. Это указывает на то, что MJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MJWEEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.93%

20.77%

-7.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.52%

81.04%

-21.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.83%

112.86%

-26.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.93%

82.67%

-22.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.75%

82.67%

-26.92%

Сравнение комиссий MJ и WEED

MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии WEED в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и WEED

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как WEED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		2.20%1.98%13.80%
WEED
Roundhill Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MJ and WEED have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEED has higher volatility (20.77%) compared to MJ (12.93%). In terms of maximum drawdown, MJ dropped -96.55% vs WEED's -88.07%.

On 3-year performance, WEED leads with 1.57% vs -5.79% for MJ. On fees, WEED is cheaper at 0.40% per year. On volatility, MJ has been the lower-risk option at 12.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WEED has performed better with a 1.57% return vs -5.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WEED is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for MJ.

MJ has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for WEED.

MJ is categorized as Small Cap Blend Equities, while WEED is Cannabis. They also come from different issuers: ETFMG and Roundhill. Their fees differ too: 0.75% for MJ and 0.40% for WEED.

WEED currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MJ и WEED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор