PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MJ с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MJ с SILJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MJ (ETFMG Alternative Harvest ETF) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - MJ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Prime Alternative Harvest Index, while SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MJ returned -35.31%/yr vs 13.13%/yr for SILJ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. MJ charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.

Доходность

Сравнение доходности MJ и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MJ показывает доходность -14.07%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью 6.61%.

MJ

1 день
-3.25%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-14.07%
6 месяцев
1.76%
1 год
40.95%
3 года*
-7.86%
5 лет*
-35.31%
10 лет*
—

SILJ

1 день
-5.24%
1 месяц
2.57%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.40%
1 год
111.95%
3 года*
47.77%
5 лет*
13.13%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MJ и SILJ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		-14.07%13.07%-23.97%-24.18%-61.55%-22.79%-16.18%-31.36%-22.57%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		6.61%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-22.78%

Correlation

The correlation between MJ and SILJ is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.26

Сравнение распределения секторов MJ и SILJ

Секторы
MJ
SILJ

Здравоохранение

76.5%

-

Потребительский защитный сектор

18.6%
0.2%

Недвижимость

3.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.9%

-

Технологии

0.6%

-

Финансовые услуги

0.3%
0.3%

Сырьевые материалы

-

99.8%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

MJ
76.5%
SILJ

-

Потребительский защитный сектор

MJ
18.6%
SILJ
0.2%

Недвижимость

MJ
3.0%
SILJ

-

Потребительский циклический сектор

MJ
0.9%
SILJ

-

Технологии

MJ
0.6%
SILJ

-

Финансовые услуги

MJ
0.3%
SILJ
0.3%

Сырьевые материалы

MJ

-

SILJ
99.8%

Коммуникационные услуги

MJ

-

SILJ
0.0%

Энергетика

MJ

-

SILJ

-

Промышленность

MJ

-

SILJ

-

Коммунальные услуги

MJ

-

SILJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Alternative Harvest ETF

Amplify Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с MJ:
MJ с MSOSMJ с YOLOMJ с CNBSMJ с MJUSMJ с FPXMJ с ARKXMJ с SPY
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Доходность на риск

MJ vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MJ
Ранг доходности на риск MJ: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MJ c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MJSILJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
2.05

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.35

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

3.24

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

7.99

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MJ vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа SILJ равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJ и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MJSILJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

2.05

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

0.30

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.09

-0.57

Просадки

Сравнение просадок MJ и SILJ

Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и SILJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MJSILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.55%

-79.04%

-17.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.66%

-34.71%

-13.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.73%

-34.71%

-35.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.27%

-55.47%

-37.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.45%

-26.80%

-67.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.20%

-41.43%

-27.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.08%

14.06%

+13.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и SILJ

Текущая волатильность для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) составляет 11.92%, в то время как у Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 18.69%. Это указывает на то, что MJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MJSILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

18.69%

-6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.46%

45.24%

+14.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.70%

54.90%

+31.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.89%

44.35%

+15.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.74%

46.24%

+9.50%

Сравнение комиссий MJ и SILJ

MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SILJ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и SILJ

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности SILJ в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		2.31%1.98%13.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		1.88%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

MJ and SILJ have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SILJ has higher volatility (18.69%) compared to MJ (11.92%). In terms of maximum drawdown, MJ dropped -96.55% vs SILJ's -79.04%.

On 5-year performance, SILJ leads with 13.13% vs -35.31% for MJ. On fees, SILJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, MJ has been the lower-risk option at 11.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SILJ has performed better with a 13.13% return vs -35.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SILJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for MJ.

MJ has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.88% for SILJ.

MJ is categorized as Small Cap Blend Equities, while SILJ is Silver. MJ tracks Prime Alternative Harvest Index, while SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index. They also come from different issuers: ETFMG and Amplify. Their fees differ too: 0.75% for MJ and 0.69% for SILJ.

SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MJ и SILJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор