PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MJ с SCDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MJ с SCDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MJ (ETFMG Alternative Harvest ETF) and SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. MJ is passively managed, while SCDS is actively managed. Over the past year, MJ returned 40.95% vs 42.67% for SCDS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. MJ charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for SCDS.

Доходность

Сравнение доходности MJ и SCDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MJ показывает доходность -14.07%, что значительно ниже, чем у SCDS с доходностью 22.66%.

MJ

1 день
-3.25%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-14.07%
6 месяцев
1.76%
1 год
40.95%
3 года*
-7.86%
5 лет*
-35.31%
10 лет*
—

SCDS

1 день
-0.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
22.66%
6 месяцев
21.54%
1 год
42.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MJ и SCDS

2026 (YTD)20252024
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		-14.07%13.07%-33.75%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		22.66%11.27%7.26%

Correlation

The correlation between MJ and SCDS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

0.37

Сравнение распределения секторов MJ и SCDS

Секторы
MJ
SCDS

Здравоохранение

76.5%
11.0%

Потребительский защитный сектор

18.6%
2.2%

Недвижимость

3.0%
4.9%

Потребительский циклический сектор

0.9%
10.7%

Технологии

0.6%
20.8%

Финансовые услуги

0.3%
14.7%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Энергетика

-

3.9%

Промышленность

-

14.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Здравоохранение

MJ
76.5%
SCDS
11.0%

Потребительский защитный сектор

MJ
18.6%
SCDS
2.2%

Недвижимость

MJ
3.0%
SCDS
4.9%

Потребительский циклический сектор

MJ
0.9%
SCDS
10.7%

Технологии

MJ
0.6%
SCDS
20.8%

Финансовые услуги

MJ
0.3%
SCDS
14.7%

Сырьевые материалы

MJ

-

SCDS
3.2%

Коммуникационные услуги

MJ

-

SCDS
1.6%

Энергетика

MJ

-

SCDS
3.9%

Промышленность

MJ

-

SCDS
14.6%

Коммунальные услуги

MJ

-

SCDS
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Alternative Harvest ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

Часто сравнивают с MJ:
MJ с MSOSMJ с YOLOMJ с CNBSMJ с MJUSMJ с FPXMJ с ARKXMJ с SPY
Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с WCEOSCDS с EPSBSCDS с DESSCDS с FYXSCDS с CAOSSCDS с FGSMSCDS с VIOO

Доходность на риск

MJ vs. SCDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MJ
Ранг доходности на риск MJ: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MJ c SCDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MJSCDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
2.36

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.33

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.40

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

4.84

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

16.84

-15.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MJ vs. SCDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа SCDS равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJ и SCDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MJSCDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

2.36

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

1.11

-1.59

Просадки

Сравнение просадок MJ и SCDS

Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки SCDS в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и SCDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MJSCDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.55%

-26.71%

-69.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.66%

-8.85%

-39.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.45%

-0.76%

-93.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.20%

-5.28%

-63.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.08%

2.54%

+24.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и SCDS

ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MJSCDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

5.58%

+6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.46%

12.93%

+46.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.70%

18.20%

+68.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.89%

21.20%

+38.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.74%

21.20%

+34.54%

Сравнение комиссий MJ и SCDS

MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCDS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и SCDS

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности SCDS в 0.92%

ПозицияTTM20252024
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		2.31%1.98%13.80%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		0.92%1.15%0.42%

Часто задаваемые вопросы

MJ and SCDS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MJ has higher volatility (11.92%) compared to SCDS (5.58%). In terms of maximum drawdown, MJ dropped -96.55% vs SCDS's -26.71%.

On 1-year performance, SCDS leads with 42.67% vs 40.95% for MJ. On fees, SCDS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SCDS has been the lower-risk option at 5.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCDS has performed better with a 42.67% return vs 40.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCDS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for MJ.

MJ has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.92% for SCDS.

They also come from different issuers: ETFMG and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for MJ and 0.40% for SCDS.

SCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MJ и SCDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор