Сравнение MJ с ETHU
MJ (ETFMG Alternative Harvest ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both exchange-traded funds - MJ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Prime Alternative Harvest Index, while ETHU is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. MJ is passively managed, while ETHU is actively managed. Over the past year, MJ returned 48.56% vs -76.14% for ETHU. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. MJ charges 0.75%/yr vs 0.94%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности MJ и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MJ показывает доходность -9.67%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -72.13%.
MJ
- 1 день
- 5.12%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 48.56%
- 3 года*
- -5.79%
- 5 лет*
- -34.66%
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -45.48%
- С начала года
- -72.13%
- 6 месяцев
- -75.88%
- 1 год
- -76.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MJ и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | -9.67% | 13.07% | -33.70% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -72.13% | -64.38% | -49.29% |
Correlation
The correlation between MJ and ETHU is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MJ vs. ETHU — Ранг доходности на риск
MJ
ETHU
Сравнение MJ c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MJ | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.94 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.83 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | -1.22 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MJ | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | -0.56 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | -0.54 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок MJ и ETHU
Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, примерно равная максимальной просадке ETHU в -95.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MJ | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.55% | -95.18% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.66% | -91.80% | +43.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.17% | -95.18% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.21% | -69.45% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.16% | 62.60% | -35.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MJ и ETHU
Текущая волатильность для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) составляет 12.93%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 20.02%. Это указывает на то, что MJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MJ | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.93% | 20.02% | -7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.52% | 92.47% | -32.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.83% | 137.43% | -50.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.93% | 142.96% | -83.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.75% | 142.96% | -87.21% |
Сравнение комиссий MJ и ETHU
MJ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ETHU в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MJ и ETHU
Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности ETHU в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 5.16% | 2.31% | 0.41% |
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | 2.20% | 1.98% | 13.80% |
Часто задаваемые вопросы
MJ and ETHU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (20.02%) compared to MJ (12.93%). In terms of maximum drawdown, MJ dropped -96.55% vs ETHU's -95.18%.
On 1-year performance, MJ leads with 48.56% vs -76.14% for ETHU. On fees, MJ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MJ has been the lower-risk option at 12.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MJ has performed better with a 48.56% return vs -76.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MJ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.94% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 2.20% for MJ.
MJ is categorized as Small Cap Blend Equities, while ETHU is Cryptocurrency. They also come from different issuers: ETFMG and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.75% for MJ and 0.94% for ETHU.
MJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MJ и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор