PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MJ с AWAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MJ с AWAY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MJ (ETFMG Alternative Harvest ETF) and AWAY (ETFMG Travel Tech ETF) are both exchange-traded funds - MJ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Prime Alternative Harvest Index, while AWAY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Prime Travel Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MJ returned -34.66%/yr vs -11.00%/yr for AWAY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MJ и AWAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и ETFMG Travel Tech ETF (AWAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MJ показывает доходность -9.67%, что значительно выше, чем у AWAY с доходностью -15.47%.

MJ

1 день
5.12%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
1.68%
1 год
48.56%
3 года*
-5.79%
5 лет*
-34.66%
10 лет*
—

AWAY

1 день
1.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-15.47%
6 месяцев
-16.29%
1 год
-17.95%
3 года*
0.57%
5 лет*
-11.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MJ и AWAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		-9.67%13.07%-23.97%-24.18%-61.55%-22.79%-9.41%
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		-15.47%-3.36%10.44%17.94%-32.25%-5.91%4.41%

Correlation

The correlation between MJ and AWAY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2020 г.

0.51

Over the past year, the correlation between MJ and AWAY has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MJ и AWAY

Секторы
MJ
AWAY

Здравоохранение

76.5%

-

Потребительский защитный сектор

18.6%

-

Недвижимость

3.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.9%
63.7%

Технологии

0.6%
30.0%

Финансовые услуги

0.3%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

4.0%

Энергетика

-

-

Промышленность

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

MJ
76.5%
AWAY

-

Потребительский защитный сектор

MJ
18.6%
AWAY

-

Недвижимость

MJ
3.0%
AWAY

-

Потребительский циклический сектор

MJ
0.9%
AWAY
63.7%

Технологии

MJ
0.6%
AWAY
30.0%

Финансовые услуги

MJ
0.3%
AWAY
0.2%

Сырьевые материалы

MJ

-

AWAY

-

Коммуникационные услуги

MJ

-

AWAY
4.0%

Энергетика

MJ

-

AWAY

-

Промышленность

MJ

-

AWAY
1.0%

Коммунальные услуги

MJ

-

AWAY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Alternative Harvest ETF

ETFMG Travel Tech ETF

Часто сравнивают с MJ:
MJ с MSOSMJ с YOLOMJ с CNBSMJ с MJUSMJ с FPXMJ с ARKXMJ с SPY
Часто сравнивают с AWAY:
AWAY с JETSAWAY с HACKAWAY с PEJAWAY с EXPEAWAY с FLYUAWAY с VGTAWAY с VB

Доходность на риск

MJ vs. AWAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MJ
Ранг доходности на риск MJ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ: 1818
Ранг коэф-та Мартина
AWAY
Ранг доходности на риск AWAY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAY: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MJ c AWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и ETFMG Travel Tech ETF (AWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MJAWAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
-0.80

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
-1.03

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.88

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

-0.55

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.79

-1.10

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MJ vs. AWAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа AWAY равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJ и AWAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MJAWAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

-0.80

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

-0.41

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

-0.17

-0.31

Просадки

Сравнение просадок MJ и AWAY

Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки AWAY в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и AWAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MJAWAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.55%

-56.57%

-39.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.66%

-32.83%

-15.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.73%

-32.83%

-36.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.27%

-52.49%

-40.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.17%

-49.01%

-45.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.21%

-36.16%

-33.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.16%

16.40%

+10.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и AWAY

ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 12.93% по сравнению с ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MJAWAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.93%

7.10%

+5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.52%

17.95%

+41.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.83%

22.39%

+64.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.93%

26.83%

+33.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.75%

31.81%

+23.94%

Сравнение комиссий MJ и AWAY

И MJ, и AWAY имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и AWAY

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как AWAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.04%
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		2.20%1.98%13.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MJ and AWAY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MJ has higher volatility (12.93%) compared to AWAY (7.10%). In terms of maximum drawdown, MJ dropped -96.55% vs AWAY's -56.57%.

On 5-year performance, AWAY leads with -11.00% vs -34.66% for MJ. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, AWAY has been the lower-risk option at 7.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AWAY has performed better with a -11.00% return vs -34.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MJ and AWAY have the same expense ratio: 0.75% per year.

MJ has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for AWAY.

MJ is categorized as Small Cap Blend Equities, while AWAY is Consumer Discretionary Equities. MJ tracks Prime Alternative Harvest Index, while AWAY tracks Prime Travel Technology Index.

MJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MJ и AWAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор