PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIUIX с MINIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIUIX с MINIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX).

MIUIX управляется MFS. Фонд был запущен 11 мая 2021 г.. MINIX управляется MFS.

Доходность

Сравнение доходности MIUIX и MINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIUIX и MINIX

2026 (YTD)20252024202320222021
MIUIX
MFS Municipal Intermediate Fund		-0.37%6.64%3.00%5.19%-8.06%-0.17%
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I		-0.23%33.06%7.35%18.04%-23.05%6.21%

Доходность по периодам

С начала года, MIUIX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у MINIX с доходностью -0.23%.

MIUIX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
1.32%
1 год
4.68%
3 года*
3.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

MINIX

1 день
3.14%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
3.41%
1 год
22.15%
3 года*
15.54%
5 лет*
7.48%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Municipal Intermediate Fund

MFS International Intrinsic Value Fund Class I

Часто сравнивают с MIUIX:
MIUIX с VTEBMIUIX с FSMUXMIUIX с LSMSXMIUIX с MEIAXMIUIX с MFEIXMIUIX с MFEKXMIUIX с APUSX
Часто сравнивают с MINIX:
MINIX с VGTSXMINIX с VRGWXMINIX с BUFIXMINIX с EFAMINIX с FSKAXMINIX с RERGXMINIX с VTSNX

Сравнение комиссий MIUIX и MINIX

MIUIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MINIX в 0.72%.

MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I
MIUIX
MFS Municipal Intermediate Fund

Доходность на риск

MIUIX vs. MINIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIUIX
Ранг доходности на риск MIUIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIUIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIUIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIUIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIUIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIUIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MINIX
Ранг доходности на риск MINIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIUIX c MINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIUIXMINIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.41

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.89

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.71

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

6.74

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIUIX vs. MINIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIUIX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MINIX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIUIX и MINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIUIXMINIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.41

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.55

-0.22

Корреляция

Корреляция между MIUIX и MINIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIUIX и MINIX

Дивидендная доходность MIUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности MINIX в 7.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIUIX
MFS Municipal Intermediate Fund		3.68%4.82%3.61%2.39%1.30%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I		7.79%7.77%12.02%11.21%13.90%7.25%5.25%3.94%4.49%2.62%1.82%3.20%

Просадки

Сравнение просадок MIUIX и MINIX

Максимальная просадка MIUIX за все время составила -12.91%, что меньше максимальной просадки MINIX в -51.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIUIX и MINIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIUIXMINIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.91%

-51.72%

+38.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-12.42%

+8.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-9.13%

+6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-8.64%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

3.15%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MIUIX и MINIX

Текущая волатильность для MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) составляет 1.15%, в то время как у MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что MIUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIUIXMINIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

6.84%

-5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

10.57%

-8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

16.01%

-11.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.44%

16.51%

-13.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.44%

15.55%

-12.11%