PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MITTX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MITTX с YFSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

MITTX управляется MFS. Фонд был запущен 15 июл. 1924 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MITTX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MITTX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		-3.97%13.67%19.69%19.26%-16.27%26.73%18.72%31.92%-5.56%20.07%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, MITTX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

MITTX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-2.38%
1 год
11.75%
3 года*
14.60%
5 лет*
8.98%
10 лет*
12.59%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Massachusetts Investors Trust

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с MITTX:
MITTX с SPYMITTX с PRFDXMITTX с VFIAXMITTX с VTIMITTX с ELFNXMITTX с ^GSPCMITTX с ILCB
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий MITTX и YFSIX

MITTX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust

Доходность на риск

MITTX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MITTX
Ранг доходности на риск MITTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITTX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITTX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITTX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MITTX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MITTXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.99

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

4.42

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MITTX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MITTX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITTX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MITTXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.99

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.45

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.71

-0.29

Корреляция

Корреляция между MITTX и YFSIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITTX и YFSIX

Дивидендная доходность MITTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.92%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		14.92%14.33%14.47%10.96%9.35%8.66%8.14%7.58%13.49%7.27%5.55%6.02%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MITTX и YFSIX

Максимальная просадка MITTX за все время составила -49.54%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITTX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MITTXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.54%

-35.10%

-14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-14.20%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-25.14%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-11.03%

+3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-4.93%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

4.38%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MITTX и YFSIX

Текущая волатильность для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) составляет 5.12%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что MITTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MITTXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

9.23%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

19.89%

-10.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

21.29%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

15.11%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

16.20%

+1.01%