Сравнение MITTX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
MITTX управляется MFS. Фонд был запущен 15 июл. 1924 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MITTX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MITTX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITTX MFS Massachusetts Investors Trust | -3.35% | 13.67% | 19.69% | 19.26% | -16.27% | 26.73% | 18.72% | 31.92% | -5.56% | 23.55% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.42% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, MITTX показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции MITTX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 12.67% против 10.61% соответственно.
MITTX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 12.67%
QUERX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MITTX и QUERX
MITTX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
MITTX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
MITTX
QUERX
Сравнение MITTX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MITTX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.30 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 0.51 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.07 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.52 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 2.34 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MITTX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.30 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.70 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.70 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между MITTX и QUERX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MITTX и QUERX
Дивидендная доходность MITTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.82%, что меньше доходности QUERX в 22.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITTX MFS Massachusetts Investors Trust | 14.82% | 14.33% | 14.47% | 10.96% | 9.35% | 8.66% | 8.14% | 7.58% | 13.49% | 7.27% | 5.55% | 6.02% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.54% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок MITTX и QUERX
Максимальная просадка MITTX за все время составила -49.54%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITTX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MITTX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.54% | -30.81% | -18.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.76% | -7.47% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.27% | -22.04% | -1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.45% | -30.81% | -2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -4.65% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -3.95% | -6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 1.98% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MITTX и QUERX
MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что MITTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MITTX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 2.80% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 5.76% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 12.02% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 13.08% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 15.23% | +1.98% |