PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MITTX с IICAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MITTX с IICAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX).

MITTX управляется MFS. Фонд был запущен 15 июл. 1924 г.. IICAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июн. 1953 г..

Доходность

Сравнение доходности MITTX и IICAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MITTX и IICAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		-3.35%13.67%19.69%19.26%-16.27%26.73%18.72%31.92%-5.56%23.55%
IICAX
Asset Management Fund Large Cap Equity Fund		-0.37%12.59%18.66%21.70%-12.87%33.00%11.90%26.48%-6.25%-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, MITTX показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у IICAX с доходностью -0.37%. За последние 10 лет акции MITTX превзошли акции IICAX по среднегодовой доходности: 12.67% против 10.51% соответственно.

MITTX

1 день
0.64%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-1.80%
1 год
11.89%
3 года*
14.84%
5 лет*
9.12%
10 лет*
12.67%

IICAX

1 день
0.35%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
1.11%
1 год
15.60%
3 года*
15.99%
5 лет*
11.69%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Massachusetts Investors Trust

Asset Management Fund Large Cap Equity Fund

Часто сравнивают с MITTX:
MITTX с SPYMITTX с PRFDXMITTX с VFIAXMITTX с VTIMITTX с ELFNXMITTX с ^GSPCMITTX с ILCB
Часто сравнивают с IICAX:
IICAX с TISPXIICAX с VPCCXIICAX с AGRDXIICAX с BRGNXIICAX с PIODXIICAX с VDADXIICAX с VFIAX

Сравнение комиссий MITTX и IICAX

MITTX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии IICAX в 1.71%.

IICAX
Asset Management Fund Large Cap Equity Fund
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust

Доходность на риск

MITTX vs. IICAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MITTX
Ранг доходности на риск MITTX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITTX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITTX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITTX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITTX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITTX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IICAX
Ранг доходности на риск IICAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IICAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IICAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IICAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IICAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IICAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MITTX c IICAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MITTXIICAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.96

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.50

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

5.46

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MITTX vs. IICAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MITTX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IICAX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITTX и IICAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MITTXIICAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.96

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.48

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.01

+0.41

Корреляция

Корреляция между MITTX и IICAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITTX и IICAX

Дивидендная доходность MITTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.82%, что больше доходности IICAX в 11.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		14.82%14.33%14.47%10.96%9.35%8.66%8.14%7.58%13.49%7.27%5.55%6.02%
IICAX
Asset Management Fund Large Cap Equity Fund		11.29%11.22%6.32%9.33%9.58%5.38%3.83%5.15%13.41%0.85%30.91%8.23%

Просадки

Сравнение просадок MITTX и IICAX

Максимальная просадка MITTX за все время составила -49.54%, что меньше максимальной просадки IICAX в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITTX и IICAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MITTXIICAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.54%

-96.26%

+46.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-7.25%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-22.79%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.45%

-39.01%

+5.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-70.19%

+63.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-68.17%

+57.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.65%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MITTX и IICAX

MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что MITTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IICAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MITTXIICAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

4.42%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

8.31%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

17.09%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

15.96%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

21.90%

-4.69%