PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IICAX с PIODX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IICAX с PIODX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX) и Pioneer Fund (PIODX).

IICAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июн. 1953 г.. PIODX управляется Amundi. Фонд был запущен 10 февр. 1928 г..

Доходность

Сравнение доходности IICAX и PIODX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX) и Pioneer Fund (PIODX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IICAX и PIODX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IICAX
Asset Management Fund Large Cap Equity Fund		-0.37%12.59%18.66%21.70%-12.87%33.00%11.90%26.48%-6.25%-0.30%
PIODX
Pioneer Fund		-0.20%23.30%22.62%28.45%-19.43%27.40%24.01%31.04%-1.48%21.79%

Доходность по периодам

С начала года, IICAX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у PIODX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции IICAX уступали акциям PIODX по среднегодовой доходности: 10.51% против 15.35% соответственно.

IICAX

1 день
0.35%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
1.11%
1 год
15.60%
3 года*
15.99%
5 лет*
11.69%
10 лет*
10.51%

PIODX

1 день
1.06%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
3.65%
1 год
30.10%
3 года*
22.70%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Asset Management Fund Large Cap Equity Fund

Pioneer Fund

Часто сравнивают с IICAX:
IICAX с AGRDXIICAX с BRGNXIICAX с TISPXIICAX с VDADXIICAX с VFIAXIICAX с VPCCXIICAX с WTRCX
Часто сравнивают с PIODX:
PIODX с SPYPIODX с VOOPIODX с OPTFXPIODX с FELAXPIODX с FKDNXPIODX с SCHGPIODX с AVGE

Сравнение комиссий IICAX и PIODX

IICAX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии PIODX в 1.06%.

IICAX
Asset Management Fund Large Cap Equity Fund
PIODX
Pioneer Fund

Доходность на риск

IICAX vs. PIODX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IICAX
Ранг доходности на риск IICAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IICAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IICAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IICAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IICAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IICAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PIODX
Ранг доходности на риск PIODX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIODX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIODX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIODX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIODX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIODX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IICAX c PIODX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX) и Pioneer Fund (PIODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IICAXPIODXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.47

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.11

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.53

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

11.26

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IICAX vs. PIODX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IICAX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа PIODX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IICAX и PIODX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IICAXPIODXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.47

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.68

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.82

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.52

-0.51

Корреляция

Корреляция между IICAX и PIODX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IICAX и PIODX

Дивидендная доходность IICAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности PIODX в 10.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IICAX
Asset Management Fund Large Cap Equity Fund		11.29%11.22%6.32%9.33%9.58%5.38%3.83%5.15%13.41%0.85%30.91%8.23%
PIODX
Pioneer Fund		10.05%10.04%14.17%2.86%4.13%16.18%5.82%9.37%15.37%21.35%20.51%14.53%

Просадки

Сравнение просадок IICAX и PIODX

Максимальная просадка IICAX за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки PIODX в -53.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IICAX и PIODX.

Загрузка...

Показатели просадок

IICAXPIODXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.26%

-53.40%

-42.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.25%

-9.99%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.79%

-26.55%

+3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.01%

-30.14%

-8.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.19%

-6.27%

-63.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.17%

-8.62%

-59.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.87%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IICAX и PIODX

Текущая волатильность для Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX) составляет 4.42%, в то время как у Pioneer Fund (PIODX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что IICAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IICAXPIODXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

6.34%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

11.92%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

21.58%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

19.10%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

18.80%

+3.10%