PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IICAX с VDADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IICAX с VDADX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX).

IICAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июн. 1953 г.. VDADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности IICAX и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IICAX и VDADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IICAX
Asset Management Fund Large Cap Equity Fund		-0.37%12.59%18.66%21.70%-12.87%33.00%11.90%26.48%-6.25%-0.30%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		-1.50%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, IICAX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у VDADX с доходностью -1.50%. За последние 10 лет акции IICAX уступали акциям VDADX по среднегодовой доходности: 10.51% против 12.27% соответственно.

IICAX

1 день
0.35%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
1.11%
1 год
15.60%
3 года*
15.99%
5 лет*
11.69%
10 лет*
10.51%

VDADX

1 день
0.27%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.23%
1 год
12.47%
3 года*
13.88%
5 лет*
9.81%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Asset Management Fund Large Cap Equity Fund

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с IICAX:
IICAX с TISPXIICAX с VPCCXIICAX с AGRDXIICAX с BRGNXIICAX с PIODXIICAX с VFIAXIICAX с WTRCX
Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM

Сравнение комиссий IICAX и VDADX

IICAX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.08%.

IICAX
Asset Management Fund Large Cap Equity Fund
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

IICAX vs. VDADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IICAX
Ранг доходности на риск IICAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IICAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IICAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IICAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IICAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IICAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IICAX c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IICAXVDADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.86

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.32

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

5.30

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IICAX vs. VDADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IICAX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDADX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IICAX и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IICAXVDADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.86

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.69

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.76

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.72

-0.71

Корреляция

Корреляция между IICAX и VDADX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IICAX и VDADX

Дивидендная доходность IICAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности VDADX в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IICAX
Asset Management Fund Large Cap Equity Fund		11.29%11.22%6.32%9.33%9.58%5.38%3.83%5.15%13.41%0.85%30.91%8.23%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.58%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%

Просадки

Сравнение просадок IICAX и VDADX

Максимальная просадка IICAX за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IICAX и VDADX.

Загрузка...

Показатели просадок

IICAXVDADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.26%

-31.70%

-64.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.25%

-7.93%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.79%

-20.42%

-2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.01%

-31.70%

-7.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.19%

-5.75%

-64.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.17%

-3.44%

-64.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.45%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IICAX и VDADX

Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что IICAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IICAXVDADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.08%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

7.84%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

15.30%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

14.30%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

16.19%

+5.71%