PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MISL с BOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MISL с BOAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MISL (First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF) and BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) are both exchange-traded funds - MISL is a Industrials Equities fund tracking the Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross, while BOAT is a Transportation Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, MISL returned 29.55%/yr vs 28.32%/yr for BOAT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MISL charges 0.60%/yr vs 0.69%/yr for BOAT.

Доходность

Сравнение доходности MISL и BOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MISL показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 30.41%.

MISL

1 день
2.15%
1 месяц
8.87%
С начала года
9.91%
6 месяцев
13.69%
1 год
34.75%
3 года*
29.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

BOAT

1 день
0.52%
1 месяц
-5.24%
С начала года
30.41%
6 месяцев
28.97%
1 год
49.40%
3 года*
28.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MISL и BOAT

2026 (YTD)2025202420232022
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		9.91%41.24%20.48%14.78%8.22%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		30.41%22.77%5.97%24.53%6.92%

Correlation

The correlation between MISL and BOAT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г.

0.30

Сравнение распределения секторов MISL и BOAT

Секторы
MISL
BOAT

Промышленность

83.0%
25.4%

Технологии

17.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

16.1%

Финансовые услуги

-

4.7%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

MISL
83.0%
BOAT
25.4%

Технологии

MISL
17.0%
BOAT

-

Сырьевые материалы

MISL

-

BOAT

-

Коммуникационные услуги

MISL

-

BOAT

-

Потребительский циклический сектор

MISL

-

BOAT

-

Потребительский защитный сектор

MISL

-

BOAT

-

Энергетика

MISL

-

BOAT
16.1%

Финансовые услуги

MISL

-

BOAT
4.7%

Здравоохранение

MISL

-

BOAT

-

Недвижимость

MISL

-

BOAT

-

Коммунальные услуги

MISL

-

BOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

SonicShares Global Shipping ETF

Часто сравнивают с MISL:
MISL с SHLDMISL с PPAMISL с ITAMISL с QQQMISL с VOOMISL с SPYMISL с VRIG
Часто сравнивают с BOAT:
BOAT с BDRYBOAT с SEABOAT с MATXBOAT с PPABOAT с SPYBOAT с BWETBOAT с VOO

Доходность на риск

MISL vs. BOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MISL
Ранг доходности на риск MISL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BOAT
Ранг доходности на риск BOAT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOAT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MISL c BOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MISLBOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.51

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.32

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

4.28

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

13.14

-7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MISL vs. BOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MISL на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа BOAT равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MISL и BOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MISLBOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.51

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.94

+0.45

Просадки

Сравнение просадок MISL и BOAT

Максимальная просадка MISL за все время составила -17.91%, что меньше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISL и BOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MISLBOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.91%

-33.94%

+16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-11.60%

-4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-33.94%

+16.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-6.22%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-9.70%

+6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

3.77%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MISL и BOAT

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что MISL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MISLBOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

6.67%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.21%

15.34%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

19.74%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

25.11%

-5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

25.11%

-5.95%

Сравнение комиссий MISL и BOAT

MISL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BOAT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MISL и BOAT

Дивидендная доходность MISL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности BOAT в 6.28%

ПозицияTTM20252024202320222021
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		6.28%8.08%13.89%13.65%13.57%1.36%
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		0.35%0.40%0.74%0.63%0.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MISL and BOAT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MISL has higher volatility (8.58%) compared to BOAT (6.67%). In terms of maximum drawdown, MISL dropped -17.91% vs BOAT's -33.94%.

On 3-year performance, MISL leads with 29.55% vs 28.32% for BOAT. On fees, MISL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BOAT has been the lower-risk option at 6.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MISL has performed better with a 29.55% return vs 28.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MISL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for BOAT.

BOAT has the higher dividend yield at 6.28%, compared with 0.35% for MISL.

MISL is categorized as Industrials Equities, while BOAT is Transportation Equities. MISL tracks Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross, while BOAT tracks Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: First Trust and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.60% for MISL and 0.69% for BOAT.

BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MISL и BOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор