Сравнение MISEX с VSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Midas Magic (MISEX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

MISEX управляется Midas. Фонд был запущен 20 мар. 1986 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MISEX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Midas Magic (MISEX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MISEX и VSTSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MISEX Midas Magic	-7.12%	29.83%	26.58%	32.71%	-23.29%	38.28%	13.69%	33.49%	-11.36%	16.22%
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares	-3.97%	17.16%	23.27%	26.54%	-19.49%	25.75%	21.02%	30.81%	-5.15%	20.21%

Доходность по периодам

С начала года, MISEX показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.

MISEX

1 день: 3.83%

1 месяц: -7.05%

С начала года: -7.12%

6 месяцев: -0.96%

1 год: 23.23%

3 года*: 24.67%

5 лет*: 12.74%

10 лет*: 14.17%

VSTSX

1 день: 2.97%

1 месяц: -5.09%

С начала года: -3.97%

6 месяцев: -1.95%

1 год: 17.75%

3 года*: 17.87%

5 лет*: 10.51%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Midas Magic

Название символа

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с MISEX:

MISEX с MIDSX MISEX с FNSTX MISEX с FSKAX MISEX с SSSYX MISEX с YFSIX MISEX с DFIEX MISEX с DHAMX

Часто сравнивают с VSTSX:

VSTSX с VIIIX VSTSX с VTI VSTSX с VIGIX VSTSX с VOO VSTSX с DFREX VSTSX с JBSSX VSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий MISEX и VSTSX

MISEX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

MISEX

Midas Magic

VSTSX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

MISEX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MISEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VSTSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MISEX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Midas Magic (MISEX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MISEX	VSTSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.09	0.98	+0.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.70	1.50	+0.20
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.23	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.47	1.51	-0.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.74	7.25	-1.51
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MISEX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MISEX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MISEX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MISEX	VSTSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.09	0.98	+0.11
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.59	0.61	-0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.61	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.29	0.72	-0.42

Корреляция

Корреляция между MISEX и VSTSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MISEX и VSTSX

Дивидендная доходность MISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности VSTSX в 1.19%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MISEX Midas Magic	9.64%	8.95%	2.03%	2.17%	5.23%	6.96%	2.81%	4.69%	4.49%	2.79%	23.93%	23.05%
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares	1.19%	1.13%	1.27%	1.43%	1.67%	1.23%	1.44%	1.79%	2.07%	1.74%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MISEX и VSTSX

Максимальная просадка MISEX за все время составила -71.80%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISEX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MISEX	VSTSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-71.80%	-34.97%	-36.83%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.98%	-12.41%	-4.57%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.37%	-25.35%	-6.02%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.11%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.80%	-6.21%	-7.59%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.50%	-4.97%	-16.53%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.34%	2.59%	+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MISEX и VSTSX

Midas Magic (MISEX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что MISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MISEX	VSTSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.43%	5.49%	+1.94%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.71%	9.79%	+3.92%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.98%	18.61%	+3.37%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.53%	17.37%	+4.16%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.40%	18.86%	+4.54%

Сравнение MISEX с VSTSX

Доходность

Сравнение доходности MISEX и VSTSX

Сравнение доходности по годам MISEX и VSTSX

Доходность по периодам

MISEX

VSTSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MISEX и VSTSX

Доходность на риск

MISEX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

MISEX

VSTSX

Сравнение MISEX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MISEX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MISEX и VSTSX

Просадки

Сравнение просадок MISEX и VSTSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MISEX и VSTSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)