Сравнение MISEX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Midas Magic (MISEX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
MISEX управляется Midas. Фонд был запущен 20 мар. 1986 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MISEX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MISEX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MISEX Midas Magic | -7.12% | 29.83% | 26.58% | 32.71% | -23.29% | 38.28% | 13.69% | 33.49% | -11.36% | 17.90% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, MISEX показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции MISEX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 14.17% против 16.91% соответственно.
MISEX
- 1 день
- 3.83%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 23.23%
- 3 года*
- 24.67%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 14.17%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MISEX и VPMAX
MISEX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
MISEX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
MISEX
VPMAX
Сравнение MISEX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Midas Magic (MISEX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MISEX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.78 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 3.30 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.48 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 3.76 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 16.16 | -10.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MISEX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.78 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.75 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.84 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.62 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между MISEX и VPMAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MISEX и VPMAX
Дивидендная доходность MISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MISEX Midas Magic | 9.64% | 8.95% | 2.03% | 2.17% | 5.23% | 6.96% | 2.81% | 4.69% | 4.49% | 2.79% | 23.93% | 23.05% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок MISEX и VPMAX
Максимальная просадка MISEX за все время составила -71.80%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISEX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MISEX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.80% | -48.32% | -23.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -13.75% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.37% | -25.21% | -6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.11% | -32.65% | -10.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -8.80% | -5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.50% | -6.61% | -14.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.20% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MISEX и VPMAX
Midas Magic (MISEX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что MISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MISEX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 6.72% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | 22.09% | -8.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 28.98% | -7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 20.17% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 20.11% | +3.29% |