PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MISEX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MISEX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Midas Magic (MISEX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

MISEX управляется Midas. Фонд был запущен 20 мар. 1986 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности MISEX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Midas Magic (MISEX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MISEX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MISEX
Midas Magic		-7.12%29.83%26.58%32.71%-23.29%38.28%13.69%33.49%-11.36%16.22%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-4.34%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Доходность по периодам

С начала года, MISEX показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

MISEX

1 день
3.83%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-0.96%
1 год
23.23%
3 года*
24.67%
5 лет*
12.74%
10 лет*
14.17%

VFFSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Midas Magic

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с MISEX:
MISEX с MIDSXMISEX с DFIEXMISEX с FGJEXMISEX с FLCPXMISEX с FNSTXMISEX с FSKAXMISEX с NWAUX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий MISEX и VFFSX

MISEX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

MISEX
Midas Magic
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

MISEX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MISEX
Ранг доходности на риск MISEX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISEX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISEX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISEX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISEX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISEX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MISEX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Midas Magic (MISEX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MISEXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.98

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.49

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.52

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

7.31

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MISEX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MISEX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MISEX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MISEXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.98

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.77

-0.47

Корреляция

Корреляция между MISEX и VFFSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MISEX и VFFSX

Дивидендная доходность MISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MISEX
Midas Magic		9.64%8.95%2.03%2.17%5.23%6.96%2.81%4.69%4.49%2.79%23.93%23.05%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.21%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MISEX и VFFSX

Максимальная просадка MISEX за все время составила -71.80%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISEX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MISEXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.80%

-33.82%

-37.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-12.12%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.37%

-24.51%

-6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.80%

-6.24%

-7.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.50%

-4.57%

-16.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

2.52%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MISEX и VFFSX

Midas Magic (MISEX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MISEXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

5.35%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

9.53%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

18.32%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

16.91%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

18.52%

+4.88%