PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIOIX с TBCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIOIX с TBCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).

MIOIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.

Доходность

Сравнение доходности MIOIX и TBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIOIX и TBCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio		-10.22%12.64%19.32%21.11%-43.76%-5.25%55.49%35.20%-12.03%53.41%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		-11.20%18.94%48.73%49.61%-38.48%18.30%34.90%30.30%2.13%36.68%

Доходность по периодам

С начала года, MIOIX показывает доходность -10.22%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции MIOIX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 8.54% против 16.10% соответственно.

MIOIX

1 день
3.73%
1 месяц
-10.92%
С начала года
-10.22%
6 месяцев
-13.17%
1 год
-1.10%
3 года*
7.75%
5 лет*
-5.30%
10 лет*
8.54%

TBCIX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-9.94%
1 год
15.19%
3 года*
26.37%
5 лет*
10.79%
10 лет*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Часто сравнивают с MIOIX:
MIOIX с FTIHXMIOIX с VOOMIOIX с ACWIMIOIX с PIMIXMIOIX с ^GSPCMIOIX с FNDFMIOIX с QQQ
Часто сравнивают с TBCIX:
TBCIX с VFIAXTBCIX с VINIXTBCIX с FBGRXTBCIX с VOOTBCIX с TCHPTBCIX с VGTTBCIX с SPY

Сравнение комиссий MIOIX и TBCIX

MIOIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.

MIOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Доходность на риск

MIOIX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIOIX
Ранг доходности на риск MIOIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIOIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIOIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIOIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIOIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIOIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIOIX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIOIXTBCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

0.72

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

1.21

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.17

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.78

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.41

2.71

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIOIX vs. TBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIOIX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа TBCIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIOIX и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIOIXTBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.72

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.45

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.71

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.68

-0.25

Корреляция

Корреляция между MIOIX и TBCIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIOIX и TBCIX

MIOIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio		0.00%0.00%0.16%0.00%9.25%2.13%0.24%0.00%0.24%1.63%0.02%3.15%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		5.86%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MIOIX и TBCIX

Максимальная просадка MIOIX за все время составила -60.88%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIOIX и TBCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIOIXTBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.88%

-43.26%

-17.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.50%

-16.96%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.75%

-43.26%

-13.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.88%

-43.26%

-17.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.06%

-13.72%

-20.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.69%

-8.15%

-7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

4.86%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MIOIX и TBCIX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что MIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIOIXTBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

7.01%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

12.40%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.38%

22.77%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

23.94%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

22.73%

-0.80%