Сравнение MIOIX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
MIOIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MIOIX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIOIX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio | -10.22% | 12.64% | 19.32% | 21.11% | -43.76% | -5.25% | 55.49% | 35.20% | -12.03% | 53.41% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MIOIX показывает доходность -10.22%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции MIOIX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 8.54% против 10.15% соответственно.
MIOIX
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -10.92%
- С начала года
- -10.22%
- 6 месяцев
- -13.17%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- -5.30%
- 10 лет*
- 8.54%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIOIX и PZRIX
MIOIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
MIOIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
MIOIX
PZRIX
Сравнение MIOIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIOIX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 2.67 | -2.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 3.39 | -3.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.52 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 3.09 | -3.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 14.29 | -14.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIOIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 2.67 | -2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.69 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.60 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.59 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между MIOIX и PZRIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIOIX и PZRIX
MIOIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 9.25% | 2.13% | 0.24% | 0.00% | 0.24% | 1.63% | 0.02% | 3.15% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MIOIX и PZRIX
Максимальная просадка MIOIX за все время составила -60.88%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIOIX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIOIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.88% | -43.53% | -17.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.50% | -10.68% | -7.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.75% | -30.85% | -25.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.88% | -43.53% | -17.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.06% | -5.20% | -28.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.69% | -9.00% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 2.45% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIOIX и PZRIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что MIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIOIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 5.45% | +4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 8.92% | +5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 14.17% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 15.85% | +9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 17.02% | +4.91% |