Сравнение MIOIX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
MIOIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности MIOIX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIOIX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio | -10.22% | 12.64% | 19.32% | 21.11% | -43.76% | -5.25% | 55.49% | 35.20% | -12.03% | 53.41% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
Доходность по периодам
С начала года, MIOIX показывает доходность -10.22%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции MIOIX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 8.54% против 13.41% соответственно.
MIOIX
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -10.92%
- С начала года
- -10.22%
- 6 месяцев
- -13.17%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- -5.30%
- 10 лет*
- 8.54%
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIOIX и PRNHX
MIOIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
MIOIX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
MIOIX
PRNHX
Сравнение MIOIX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIOIX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.61 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 1.04 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.99 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 3.66 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIOIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.61 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.06 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.59 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между MIOIX и PRNHX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIOIX и PRNHX
MIOIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 9.25% | 2.13% | 0.24% | 0.00% | 0.24% | 1.63% | 0.02% | 3.15% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок MIOIX и PRNHX
Максимальная просадка MIOIX за все время составила -60.88%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIOIX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIOIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.88% | -70.96% | +10.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.50% | -13.70% | -4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.75% | -48.37% | -8.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.88% | -48.37% | -12.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.06% | -23.90% | -10.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.69% | -18.39% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 3.71% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIOIX и PRNHX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что MIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIOIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 9.16% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 15.10% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 24.21% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 24.47% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 22.71% | -0.78% |