PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIOIX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIOIX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

MIOIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MIOIX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIOIX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio		-10.22%12.64%19.32%21.11%-43.76%-5.25%55.49%35.20%-12.03%53.41%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, MIOIX показывает доходность -10.22%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции MIOIX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 8.54% против 9.04% соответственно.

MIOIX

1 день
3.73%
1 месяц
-10.92%
С начала года
-10.22%
6 месяцев
-13.17%
1 год
-1.10%
3 года*
7.75%
5 лет*
-5.30%
10 лет*
8.54%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с MIOIX:
MIOIX с FTIHXMIOIX с VOOMIOIX с ACWIMIOIX с PIMIXMIOIX с ^GSPCMIOIX с FNDFMIOIX с QQQ
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий MIOIX и PPYPX

MIOIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

MIOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

MIOIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIOIX
Ранг доходности на риск MIOIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIOIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIOIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIOIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIOIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIOIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIOIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIOIXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

2.24

-2.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

2.85

-2.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.43

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.83

-2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.41

13.07

-13.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIOIX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIOIX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIOIX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIOIXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

2.24

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.47

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.48

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.46

-0.03

Корреляция

Корреляция между MIOIX и PPYPX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIOIX и PPYPX

MIOIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio		0.00%0.00%0.16%0.00%9.25%2.13%0.24%0.00%0.24%1.63%0.02%3.15%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MIOIX и PPYPX

Максимальная просадка MIOIX за все время составила -60.88%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIOIX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIOIXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.88%

-42.48%

-18.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.50%

-10.21%

-8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.75%

-35.65%

-21.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.88%

-42.48%

-18.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.06%

-4.08%

-29.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.69%

-10.28%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

2.43%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MIOIX и PPYPX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что MIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIOIXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

5.49%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

10.15%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.38%

15.41%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

19.61%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

19.08%

+2.85%